Сравнение PZVSX с HRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Heartland Value Fund (HRTVX).
PZVSX управляется Pzena. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности PZVSX и HRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZVSX и HRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVSX Pzena Small Cap Value Fund | 2.79% | -4.94% | 1.62% | 25.62% | -5.33% | 27.93% | -0.09% | 24.84% | -15.19% | 2.10% |
HRTVX Heartland Value Fund | 7.35% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -12.10% | 7.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PZVSX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%.
PZVSX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- —
HRTVX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZVSX и HRTVX
PZVSX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.
Доходность на риск
PZVSX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск
PZVSX
HRTVX
Сравнение PZVSX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZVSX | HRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.55 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.21 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.37 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 9.02 | -7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZVSX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.55 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.52 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.58 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PZVSX и HRTVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZVSX и HRTVX
Дивидендная доходность PZVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVSX Pzena Small Cap Value Fund | 2.27% | 2.33% | 7.03% | 0.45% | 17.31% | 1.25% | 1.39% | 0.00% | 4.56% | 7.54% | 0.00% | 0.00% |
HRTVX Heartland Value Fund | 8.65% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
Просадки
Сравнение просадок PZVSX и HRTVX
Максимальная просадка PZVSX за все время составила -54.22%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVSX и HRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZVSX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.22% | -61.68% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.01% | -13.48% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.43% | -23.17% | -9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.31% | -5.91% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -9.07% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 3.54% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZVSX и HRTVX
Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Heartland Value Fund (HRTVX) имеют волатильность 6.36% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZVSX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.14% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 12.63% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.72% | 20.61% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.37% | 19.53% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.59% | 21.02% | +6.57% |