PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVSX с FISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVSX с FISVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX).

PZVSX управляется Pzena. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVSX и FISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVSX и FISVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund		2.79%-4.94%1.62%25.62%-5.33%27.93%-0.09%13.05%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		4.93%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%4.49%9.54%

Доходность по периодам

С начала года, PZVSX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у FISVX с доходностью 4.93%.

PZVSX

1 день
2.16%
1 месяц
-6.09%
С начала года
2.79%
6 месяцев
-2.15%
1 год
10.52%
3 года*
6.80%
5 лет*
4.27%
10 лет*
—

FISVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.39%
С начала года
4.93%
6 месяцев
7.81%
1 год
28.12%
3 года*
13.87%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Small Cap Value Fund

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с PZVSX:
PZVSX с PZVIXPZVSX с PZVMXPZVSX с PZVEXPZVSX с PZIEXPZVSX с ARSMXPZVSX с VSCAXPZVSX с MMEYX
Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с FSSNXFISVX с AVUVFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIX

Сравнение комиссий PZVSX и FISVX

PZVSX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.

PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund

Доходность на риск

PZVSX vs. FISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVSX
Ранг доходности на риск PZVSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVSX c FISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVSXFISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.28

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.86

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.02

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

8.01

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVSX vs. FISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVSX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа FISVX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVSX и FISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVSXFISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.28

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.26

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.36

-0.16

Корреляция

Корреляция между PZVSX и FISVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVSX и FISVX

Дивидендная доходность PZVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности FISVX в 2.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund		2.27%2.33%7.03%0.45%17.31%1.25%1.39%0.00%4.56%7.54%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		2.08%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZVSX и FISVX

Максимальная просадка PZVSX за все время составила -54.22%, что больше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVSX и FISVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVSXFISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.22%

-44.66%

-9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

-13.82%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.43%

-26.50%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-5.37%

-5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-10.58%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

3.48%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVSX и FISVX

Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) имеют волатильность 6.36% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVSXFISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.34%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

13.12%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.72%

22.07%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

21.82%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.59%

26.96%

+0.63%