PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVSX с AVUVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVSX с AVUVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX).

PZVSX управляется Pzena. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVSX и AVUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVSX и AVUVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund		2.79%-4.94%1.62%25.62%-5.33%27.93%-0.09%5.45%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		7.95%8.88%8.83%22.96%-4.74%40.31%10.64%4.95%

Доходность по периодам

С начала года, PZVSX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у AVUVX с доходностью 7.95%.

PZVSX

1 день
2.16%
1 месяц
-6.09%
С начала года
2.79%
6 месяцев
-2.15%
1 год
10.52%
3 года*
6.80%
5 лет*
4.27%
10 лет*
—

AVUVX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.00%
С начала года
7.95%
6 месяцев
10.48%
1 год
28.54%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Small Cap Value Fund

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PZVSX:
PZVSX с PZVIXPZVSX с PZVMXPZVSX с PZVEXPZVSX с PZIEXPZVSX с ARSMXPZVSX с VSCAXPZVSX с MMEYX
Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с ADVDXAVUVX с AVDVXAVUVX с DGEIX

Сравнение комиссий PZVSX и AVUVX

PZVSX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии AVUVX в 0.25%.

PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Доходность на риск

PZVSX vs. AVUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVSX
Ранг доходности на риск PZVSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVSX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVSXAVUVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.25

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.81

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.87

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

7.40

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVSX vs. AVUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVSX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа AVUVX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVSX и AVUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVSXAVUVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.25

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.46

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.52

-0.33

Корреляция

Корреляция между PZVSX и AVUVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVSX и AVUVX

Дивидендная доходность PZVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности AVUVX в 6.57%

TTM202520242023202220212020201920182017
PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund		2.27%2.33%7.03%0.45%17.31%1.25%1.39%0.00%4.56%7.54%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		6.57%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZVSX и AVUVX

Максимальная просадка PZVSX за все время составила -54.22%, что больше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVSX и AVUVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVSXAVUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.22%

-50.24%

-3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

-15.66%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.43%

-28.81%

-3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-4.58%

-6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-7.93%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

3.96%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVSX и AVUVX

Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что PZVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVSXAVUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.66%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

13.17%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.72%

23.63%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

22.94%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.59%

29.10%

-1.51%