PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVSX с AVUVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PZVSX с AVUVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PZVSX (Pzena Small Cap Value Fund) and AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, PZVSX returned 4.92%/yr vs 10.98%/yr for AVUVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PZVSX charges 1.52%/yr vs 0.25%/yr for AVUVX.

Доходность

Сравнение доходности PZVSX и AVUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PZVSX показывает доходность 13.79%, что значительно ниже, чем у AVUVX с доходностью 18.39%.

PZVSX

1 день
-1.08%
1 месяц
0.69%
С начала года
13.79%
6 месяцев
13.14%
1 год
21.56%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

AVUVX

1 день
-0.87%
1 месяц
0.39%
С начала года
18.39%
6 месяцев
17.78%
1 год
39.17%
3 года*
19.60%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZVSX и AVUVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund		13.79%-4.94%1.62%25.62%-5.33%27.93%-0.09%5.45%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		18.39%8.88%8.83%22.96%-4.74%40.31%10.64%4.95%

Correlation

The correlation between PZVSX and AVUVX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.94

The correlation between PZVSX and AVUVX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Small Cap Value Fund

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PZVSX:
PZVSX с PZIEXPZVSX с PZVIXPZVSX с PZVEXPZVSX с MMEYXPZVSX с PZVMXPZVSX с NSDVXPZVSX с ARSMX
Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с AVDVXAVUVX с ADVDXAVUVX с DGEIX

Доходность на риск

PZVSX vs. AVUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVSX
Ранг доходности на риск PZVSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVSX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVSX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVSXAVUVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.19

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
3.14

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

4.66

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

14.23

-10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVSX vs. AVUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVSX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа AVUVX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVSX и AVUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVSXAVUVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.19

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.49

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.57

-0.34

Просадки

Сравнение просадок PZVSX и AVUVX

Максимальная просадка PZVSX за все время составила -54.22%, что больше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVSX и AVUVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZVSXAVUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.22%

-50.24%

-3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-8.25%

-7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.43%

-28.81%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.43%

-28.81%

-3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.87%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-7.74%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

2.70%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVSX и AVUVX

Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что PZVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZVSXAVUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

4.19%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

11.53%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

17.63%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

22.74%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

28.80%

-1.33%

Сравнение комиссий PZVSX и AVUVX

PZVSX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии AVUVX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVSX и AVUVX

Дивидендная доходность PZVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности AVUVX в 5.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		5.99%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%0.00%0.00%
PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund		2.05%2.33%7.03%0.45%17.31%1.25%1.39%0.00%4.56%7.54%

Часто задаваемые вопросы

PZVSX and AVUVX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PZVSX has higher volatility (6.25%) compared to AVUVX (4.19%). In terms of maximum drawdown, PZVSX dropped -54.22% vs AVUVX's -50.24%.

AVUVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZVSX и AVUVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор