PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVSX с AVALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVSX с AVALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Aegis Value Fund (AVALX).

PZVSX управляется Pzena. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVSX и AVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Aegis Value Fund (AVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVSX и AVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund		2.79%-4.94%1.62%25.62%-5.33%27.93%-0.09%24.84%-15.19%2.10%
AVALX
Aegis Value Fund		16.31%67.06%8.29%13.11%10.50%37.67%18.89%25.67%-16.95%15.24%

Доходность по периодам

С начала года, PZVSX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%.

PZVSX

1 день
2.16%
1 месяц
-6.09%
С начала года
2.79%
6 месяцев
-2.15%
1 год
10.52%
3 года*
6.80%
5 лет*
4.27%
10 лет*
—

AVALX

1 день
2.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.31%
6 месяцев
27.20%
1 год
72.73%
3 года*
29.90%
5 лет*
25.51%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Small Cap Value Fund

Aegis Value Fund

Часто сравнивают с PZVSX:
PZVSX с PZVIXPZVSX с PZVMXPZVSX с PZIEXPZVSX с PZVEXPZVSX с VSCAXPZVSX с ARSMXPZVSX с MMEYX
Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с SPYAVALX с DFSVXAVALX с HWSIXAVALX с TASCX

Сравнение комиссий PZVSX и AVALX

PZVSX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии AVALX в 1.50%.

PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund
AVALX
Aegis Value Fund

Доходность на риск

PZVSX vs. AVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVSX
Ранг доходности на риск PZVSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVSX c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVSXAVALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

3.51

-3.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

4.14

-3.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.63

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

5.65

-5.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

27.42

-25.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVSX vs. AVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVSX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа AVALX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVSX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVSXAVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

3.51

-3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.13

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.53

-0.33

Корреляция

Корреляция между PZVSX и AVALX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVSX и AVALX

Дивидендная доходность PZVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности AVALX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund		2.27%2.33%7.03%0.45%17.31%1.25%1.39%0.00%4.56%7.54%0.00%0.00%
AVALX
Aegis Value Fund		2.01%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%

Просадки

Сравнение просадок PZVSX и AVALX

Максимальная просадка PZVSX за все время составила -54.22%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVSX и AVALX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVSXAVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.22%

-73.72%

+19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

-13.02%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.43%

-32.00%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-3.79%

-7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-11.01%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

2.68%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVSX и AVALX

Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что PZVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVSXAVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.77%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

14.37%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.72%

21.22%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

22.62%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.59%

22.33%

+5.26%