Сравнение BEMIX с FGRTX

С начала года, BEMIX показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у FGRTX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции BEMIX уступали акциям FGRTX по среднегодовой доходности: 8.34% против 15.34% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BEMIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FGRTX в 0.61%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BEMIX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа FGRTX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEMIX и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BEMIX и FGRTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности FGRTX в 3.97%

Максимальная просадка BEMIX за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMIX и FGRTX.

Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что BEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.