Сравнение BEMIX с BINCX
BEMIX (Brandes Emerging Markets Fund) and BINCX (Brandes International Small Cap Equity Fund Class C) are both mutual funds - BEMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Brandes, while BINCX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Brandes. Over the past 10 years, BEMIX returned 10.14%/yr vs 9.77%/yr for BINCX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEMIX charges 1.12%/yr vs 1.99%/yr for BINCX.
Доходность
Сравнение доходности BEMIX и BINCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEMIX показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у BINCX с доходностью -0.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BEMIX имеют среднегодовую доходность 10.14%, а акции BINCX немного отстают с 9.77%.
BEMIX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 24.57%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 58.09%
- 3 года*
- 28.23%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 10.14%
BINCX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 27.82%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- 9.77%
Сравнение доходности по годам BEMIX и BINCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 24.57% | 47.83% | 4.01% | 22.53% | -15.91% | 1.68% | -6.17% | 18.60% | -15.56% | 26.00% |
BINCX Brandes International Small Cap Equity Fund Class C | -0.40% | 44.63% | 22.20% | 37.99% | -9.36% | 18.22% | 3.79% | 6.06% | -20.76% | 10.71% |
Correlation
The correlation between BEMIX and BINCX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.74 |
The correlation between BEMIX and BINCX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEMIX vs. BINCX — Ранг доходности на риск
BEMIX
BINCX
Сравнение BEMIX c BINCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEMIX | BINCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.20 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | 1.17 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.63 | 3.42 | +17.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEMIX | BINCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 1.10 | +2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.15 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.64 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок BEMIX и BINCX
Максимальная просадка BEMIX за все время составила -46.05%, примерно равная максимальной просадке BINCX в -48.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMIX и BINCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEMIX | BINCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -48.15% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -11.66% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -11.66% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.37% | -31.97% | -4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.05% | -48.15% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -8.55% | +7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -9.40% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.97% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEMIX и BINCX
Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что BEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEMIX | BINCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 3.34% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 10.04% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 12.40% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 13.88% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 14.26% | +2.83% |
Сравнение комиссий BEMIX и BINCX
BEMIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии BINCX в 1.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEMIX и BINCX
Дивидендная доходность BEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности BINCX в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 1.72% | 2.15% | 3.04% | 2.45% | 2.86% | 2.31% | 1.31% | 2.56% | 1.55% | 1.41% | 2.20% | 1.54% |
BINCX Brandes International Small Cap Equity Fund Class C | 3.02% | 3.01% | 2.54% | 2.45% | 2.98% | 3.85% | 0.60% | 0.21% | 3.77% | 7.83% | 3.75% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
BEMIX and BINCX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEMIX has higher volatility (6.78%) compared to BINCX (3.34%). In terms of maximum drawdown, BEMIX dropped -46.05% vs BINCX's -48.15%.
BEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEMIX и BINCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор