Сравнение BEMIX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BEMIX и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BEMIX и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 5.83% | 47.83% | 4.01% | 22.53% | -15.91% | 1.68% | -6.17% | 18.60% | -15.56% | 26.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, BEMIX показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции BEMIX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 8.34% против 7.66% соответственно.
BEMIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 8.34%
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BEMIX и VWO
BEMIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
BEMIX vs. VWO — Ранг доходности на риск
BEMIX
VWO
Сравнение BEMIX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEMIX | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 1.28 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 1.80 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.26 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 1.89 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 7.18 | +9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEMIX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 1.28 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.23 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BEMIX и VWO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEMIX и VWO
Дивидендная доходность BEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 2.03% | 2.15% | 3.04% | 2.45% | 2.86% | 2.31% | 1.31% | 2.56% | 1.55% | 1.41% | 2.20% | 1.54% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок BEMIX и VWO
Максимальная просадка BEMIX за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMIX и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BEMIX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -67.68% | +21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -12.23% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.37% | -32.80% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.05% | -36.39% | -9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -8.13% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.32% | -15.93% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.22% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEMIX и VWO
Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что BEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BEMIX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 7.41% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 12.26% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 17.83% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 17.21% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 19.18% | -2.20% |