Сравнение BEMIX с EMPTX
BEMIX (Brandes Emerging Markets Fund) and EMPTX (UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, BEMIX returned 13.99%/yr vs 6.99%/yr for EMPTX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BEMIX charges 1.12%/yr vs 0.19%/yr for EMPTX.
Доходность
Сравнение доходности BEMIX и EMPTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BEMIX показывает доходность 24.21%, а EMPTX немного выше – 24.33%.
BEMIX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 13.66%
- С начала года
- 24.21%
- 1 год
- 46.60%
- 3 года*
- 25.25%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 9.07%
- Всё время*
- 5.26%
EMPTX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- 11.89%
- С начала года
- 24.33%
- 1 год
- 47.40%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BEMIX и EMPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 24.21% | 47.83% | 4.01% | 22.53% | -15.91% | 1.68% | -6.17% | 18.60% | -9.61% |
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund | 24.33% | 43.82% | 2.51% | 8.92% | -25.38% | -9.36% | 24.79% | 14.98% | 0.55% |
Correlation
The correlation between BEMIX and EMPTX is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г. | 0.73 |
The correlation between BEMIX and EMPTX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEMIX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск
BEMIX
EMPTX
Сравнение BEMIX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEMIX | EMPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.39 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 3.57 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.96 | 11.19 | +2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEMIX и EMPTX
Максимальная просадка BEMIX за все время составила -46.05%, примерно равная максимальной просадке EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMIX и EMPTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEMIX | EMPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -46.03% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -14.50% | +2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -15.50% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.88% | -38.78% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -5.49% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.06% | -18.10% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 4.50% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEMIX и EMPTX
Текущая волатильность для Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) составляет 5.51%, в то время как у UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что BEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEMIX | EMPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 10.20% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.81% | 21.68% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 23.82% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 20.25% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 19.88% | -2.71% |
Сравнение комиссий BEMIX и EMPTX
BEMIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEMIX и EMPTX
Дивидендная доходность BEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности EMPTX в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 1.86% | 2.15% | 3.04% | 2.45% | 2.86% | 2.31% | 1.31% | 2.56% | 1.55% | 1.41% | 2.20% | 1.54% |
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund | 1.54% | 1.91% | 3.40% | 3.20% | 3.84% | 11.93% | 1.50% | 2.75% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BEMIX and EMPTX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMPTX has higher volatility (10.20%) compared to BEMIX (5.51%). In terms of maximum drawdown, BEMIX dropped -46.05% vs EMPTX's -46.03%.
BEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEMIX и EMPTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор