PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEMIX с DESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEMIX с DESIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BEMIX (Brandes Emerging Markets Fund) and DESIX (DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, BEMIX returned 12.66%/yr vs 11.92%/yr for DESIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BEMIX charges 1.12%/yr vs 0.46%/yr for DESIX.

Доходность

Сравнение доходности BEMIX и DESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEMIX показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у DESIX с доходностью 21.77%.

BEMIX

1 день
-0.98%
1 месяц
5.57%
С начала года
24.57%
6 месяцев
26.61%
1 год
58.09%
3 года*
28.23%
5 лет*
12.66%
10 лет*
10.14%

DESIX

1 день
-0.70%
1 месяц
5.63%
С начала года
21.77%
6 месяцев
23.38%
1 год
41.19%
3 года*
21.02%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEMIX и DESIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		24.57%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-4.78%
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		21.77%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%14.05%16.69%-6.48%

Correlation

The correlation between BEMIX and DESIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.89

The correlation between BEMIX and DESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Emerging Markets Fund

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с PZVEXBEMIX с FGRTXBEMIX с BINCXBEMIX с EMPTXBEMIX с FSSGXBEMIX с PEMYX
Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с DFEVXDESIX с FNDFDESIX с COBYXDESIX с BADEXDESIX с EFEIXDESIX с SSKEXDESIX с GLLSX

Доходность на риск

BEMIX vs. DESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEMIX c DESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEMIXDESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
2.74

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
3.66

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.51

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

3.41

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.63

13.29

+7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEMIX vs. DESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEMIX на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа DESIX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEMIX и DESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEMIXDESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

2.74

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.65

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.63

-0.32

Просадки

Сравнение просадок BEMIX и DESIX

Максимальная просадка BEMIX за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки DESIX в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMIX и DESIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEMIXDESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-36.03%

-10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-12.70%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.08%

-16.82%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-29.09%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.70%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-7.73%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.24%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BEMIX и DESIX

Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) имеют волатильность 6.78% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEMIXDESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

6.86%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

13.66%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

15.81%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

18.53%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

18.63%

-1.54%

Сравнение комиссий BEMIX и DESIX

BEMIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии DESIX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEMIX и DESIX

Дивидендная доходность BEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности DESIX в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		1.72%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.16%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BEMIX and DESIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DESIX has higher volatility (6.86%) compared to BEMIX (6.78%). In terms of maximum drawdown, BEMIX dropped -46.05% vs DESIX's -36.03%.

BEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEMIX и DESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор