PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEMIX с DESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEMIX с DESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX).

BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г.. DESIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BEMIX и DESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEMIX и DESIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-4.78%
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		0.92%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%14.05%16.69%-6.48%

Доходность по периодам

С начала года, BEMIX показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у DESIX с доходностью 0.92%.

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%

DESIX

1 день
2.25%
1 месяц
-8.74%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.82%
1 год
26.40%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Emerging Markets Fund

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с PZVEXBEMIX с FSSGXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYXBEMIX с RNWGX
Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с DFEVXDESIX с FNDFDESIX с BADEXDESIX с SSKEXDESIX с GLLSXDESIX с COBYXDESIX с EAEMX

Сравнение комиссий BEMIX и DESIX

BEMIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии DESIX в 0.46%.

BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Доходность на риск

BEMIX vs. DESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEMIX c DESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEMIXDESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

1.77

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.53

2.31

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.34

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

1.93

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.28

7.24

+9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEMIX vs. DESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEMIX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа DESIX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEMIX и DESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEMIXDESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

1.77

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.48

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.51

-0.26

Корреляция

Корреляция между BEMIX и DESIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEMIX и DESIX

Дивидендная доходность BEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности DESIX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.61%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BEMIX и DESIX

Максимальная просадка BEMIX за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки DESIX в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMIX и DESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BEMIXDESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-36.03%

-10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-12.70%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-29.09%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-10.73%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-7.86%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.39%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BEMIX и DESIX

Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что BEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEMIXDESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

7.81%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

11.13%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

15.63%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

18.19%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

18.53%

-1.55%