PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEMIX с PEMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEMIX с PEMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX).

BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г.. PEMYX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BEMIX и PEMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEMIX и PEMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund		4.56%33.48%16.22%12.16%-27.42%-3.85%37.11%22.70%-17.39%42.73%

Доходность по периодам

С начала года, BEMIX показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у PEMYX с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции BEMIX уступали акциям PEMYX по среднегодовой доходности: 8.34% против 10.24% соответственно.

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%

PEMYX

1 день
2.97%
1 месяц
-8.45%
С начала года
4.56%
6 месяцев
7.97%
1 год
34.55%
3 года*
19.64%
5 лет*
4.46%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Emerging Markets Fund

Putnam Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с PZVEXBEMIX с FSSGXBEMIX с FNCMXBEMIX с RNWGX
Часто сравнивают с PEMYX:
PEMYX с GQGPXPEMYX с BRK-BPEMYX с VEMAXPEMYX с FERGXPEMYX с LCSMXPEMYX с AVEMPEMYX с COBYX

Сравнение комиссий BEMIX и PEMYX

BEMIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PEMYX в 1.08%.

BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

BEMIX vs. PEMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PEMYX
Ранг доходности на риск PEMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMYX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEMIX c PEMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEMIXPEMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

2.00

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.53

2.61

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.38

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

2.59

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.28

10.56

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEMIX vs. PEMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEMIX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа PEMYX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEMIX и PEMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEMIXPEMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.00

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.27

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.30

-0.05

Корреляция

Корреляция между BEMIX и PEMYX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEMIX и PEMYX

Дивидендная доходность BEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности PEMYX в 0.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund		0.74%0.78%1.85%0.99%0.00%5.27%1.78%1.40%2.16%0.24%1.18%1.50%

Просадки

Сравнение просадок BEMIX и PEMYX

Максимальная просадка BEMIX за все время составила -46.05%, примерно равная максимальной просадке PEMYX в -45.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMIX и PEMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

BEMIXPEMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-45.25%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-13.26%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-41.05%

+4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-45.16%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-10.68%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-16.52%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.25%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BEMIX и PEMYX

Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) имеют волатильность 9.06% и 9.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEMIXPEMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

9.00%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

13.31%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

17.43%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

16.78%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

17.65%

-0.67%