Сравнение PZT с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PZT и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PZT и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZT и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.25% | 1.76% | 1.17% | 7.57% | -13.04% | 2.67% | 5.89% | 9.52% | -0.55% | 6.21% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PZT показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PZT уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 1.83% против 15.72% соответственно.
PZT
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 1.83%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZT и XLG
PZT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PZT vs. XLG — Ранг доходности на риск
PZT
XLG
Сравнение PZT c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZT | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.99 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.54 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.63 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 5.71 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZT | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.99 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.75 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.84 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PZT и XLG составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZT и XLG
Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.43% | 3.04% | 2.82% | 2.66% | 2.77% | 2.55% | 2.73% | 3.01% | 2.94% | 3.36% | 3.40% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PZT и XLG
Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZT | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.73% | -52.39% | +29.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -12.41% | +6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.13% | -28.02% | +8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.13% | -30.46% | +11.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -8.93% | +4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -7.69% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.54% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZT и XLG
Текущая волатильность для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) составляет 1.74%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что PZT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZT | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 5.82% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 10.65% | -7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 19.97% | -12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 18.68% | -12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 18.81% | -11.88% |