PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZT с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PZT с XLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PZT (Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - PZT is a Municipal Bonds fund tracking the ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PZT returned 1.94%/yr vs 17.28%/yr for XLG. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PZT charges 0.28%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности PZT и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PZT показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции PZT уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 1.94% против 17.28% соответственно.

PZT

1 день
0.31%
1 месяц
1.45%
С начала года
3.19%
6 месяцев
3.54%
1 год
9.78%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.03%
10 лет*
1.94%

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZT и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF		3.19%1.76%1.17%7.57%-13.04%2.67%5.89%9.52%-0.55%6.21%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between PZT and XLG is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2007 г.

-0.01

The correlation between PZT and XLG shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с PZT:
PZT с NYFPZT с MINOPZT с FMNYPZT с VNYUXPZT с FLIAPZT с FTABXPZT с DGRO
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

PZT vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZT
Ранг доходности на риск PZT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZT c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZTXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.18

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.95

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.34

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

8.77

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZT vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZT на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZT и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZTXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.18

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.88

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.92

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.63

-0.25

Просадки

Сравнение просадок PZT и XLG

Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZTXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.73%

-52.39%

+29.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-12.41%

+9.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.00%

-20.70%

+11.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.13%

-28.02%

+8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.13%

-30.46%

+11.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-1.02%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-7.64%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

3.30%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PZT и XLG

Текущая волатильность для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) составляет 2.10%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что PZT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZTXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

3.19%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

9.81%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

13.32%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

18.68%

-12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

18.84%

-11.88%

Сравнение комиссий PZT и XLG

PZT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZT и XLG

Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности XLG в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF		3.57%3.43%3.04%2.82%2.66%2.77%2.55%2.73%3.01%2.94%3.36%3.40%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

PZT and XLG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLG has higher volatility (3.19%) compared to PZT (2.10%). In terms of maximum drawdown, PZT dropped -22.73% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 17.28% vs 1.94% for PZT. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PZT has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 17.28% return vs 1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for PZT.

PZT has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 0.60% for XLG.

PZT is categorized as Municipal Bonds, while XLG is S&P 500. PZT tracks ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.28% for PZT and 0.20% for XLG.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZT и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор