PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PZT с FLIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PZTFLIA
Дох-ть с нач. г.1.06%1.47%
Дох-ть за 1 год9.16%6.28%
Дох-ть за 3 года-1.51%0.01%
Дох-ть за 5 лет0.76%0.19%
Коэф-т Шарпа1.481.34
Коэф-т Сортино2.221.99
Коэф-т Омега1.281.25
Коэф-т Кальмара0.700.70
Коэф-т Мартина7.485.60
Индекс Язвы1.30%1.17%
Дневная вол-ть6.55%4.88%
Макс. просадка-22.73%-11.24%
Текущая просадка-5.94%-3.01%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между PZT и FLIA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PZT и FLIA

С начала года, PZT показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у FLIA с доходностью 1.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40%
2.68%
PZT
FLIA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PZT и FLIA

PZT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FLIA в 0.25%.


PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
График комиссии PZT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии FLIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PZT c FLIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PZT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PZT, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PZT, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PZT, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PZT, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PZT, с текущим значением в 7.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.48
FLIA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLIA, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLIA, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLIA, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLIA, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLIA, с текущим значением в 5.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.60

Сравнение коэффициента Шарпа PZT и FLIA

Показатель коэффициента Шарпа PZT на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLIA равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZT и FLIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
1.34
PZT
FLIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZT и FLIA

Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности FLIA в 0.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
2.98%2.82%2.66%2.77%2.55%2.73%3.01%2.94%3.37%3.40%3.75%4.17%
FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF
0.92%0.94%18.13%2.26%0.43%2.93%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZT и FLIA

Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что больше максимальной просадки FLIA в -11.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и FLIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.94%
-3.01%
PZT
FLIA

Волатильность

Сравнение волатильности PZT и FLIA

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что PZT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85%
1.15%
PZT
FLIA