PortfoliosLab logo
Сравнение PZT с VNYUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PZT и VNYUX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности PZT и VNYUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PZT:

-0.22

VNYUX:

0.24

Коэф-т Сортино

PZT:

-0.26

VNYUX:

0.28

Коэф-т Омега

PZT:

0.97

VNYUX:

1.05

Коэф-т Кальмара

PZT:

-0.17

VNYUX:

0.16

Коэф-т Мартина

PZT:

-0.66

VNYUX:

0.52

Индекс Язвы

PZT:

2.99%

VNYUX:

2.21%

Дневная вол-ть

PZT:

8.48%

VNYUX:

6.28%

Макс. просадка

PZT:

-22.72%

VNYUX:

-16.59%

Текущая просадка

PZT:

-9.50%

VNYUX:

-4.45%

Доходность по периодам

С начала года, PZT показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у VNYUX с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции PZT уступали акциям VNYUX по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.34% соответственно.


PZT

С начала года

-3.90%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

-6.00%

1 год

-2.11%

3 года

0.26%

5 лет

-0.42%

10 лет

1.88%

VNYUX

С начала года

-2.45%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-4.02%

1 год

1.13%

3 года

1.69%

5 лет

0.70%

10 лет

2.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий PZT и VNYUX

PZT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VNYUX в 0.09%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PZT и VNYUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PZT
Ранг риск-скорректированной доходности PZT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PZT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VNYUX
Ранг риск-скорректированной доходности VNYUX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNYUX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNYUX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNYUX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNYUX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNYUX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PZT c VNYUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PZT на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VNYUX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZT и VNYUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZT и VNYUX

Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности VNYUX в 3.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
3.36%3.04%2.82%2.66%2.77%2.55%2.73%3.01%2.94%3.36%3.40%3.75%
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.32%3.45%3.16%2.94%3.26%3.52%3.37%3.52%3.74%3.92%3.43%3.50%

Просадки

Сравнение просадок PZT и VNYUX

Максимальная просадка PZT за все время составила -22.72%, что больше максимальной просадки VNYUX в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и VNYUX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PZT и VNYUX

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что PZT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNYUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...