PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PZT с VNYUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PZT и VNYUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.18%
3.82%
PZT
VNYUX

Доходность по периодам

С начала года, PZT показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у VNYUX с доходностью 2.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PZT имеют среднегодовую доходность 2.53%, а акции VNYUX немного отстают с 2.43%.


PZT

С начала года

2.56%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

3.18%

1 год

7.65%

5 лет (среднегодовая)

0.94%

10 лет (среднегодовая)

2.53%

VNYUX

С начала года

2.34%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

3.82%

1 год

7.51%

5 лет (среднегодовая)

1.11%

10 лет (среднегодовая)

2.43%

Основные характеристики


PZTVNYUX
Коэф-т Шарпа1.171.84
Коэф-т Сортино1.762.72
Коэф-т Омега1.221.41
Коэф-т Кальмара0.690.83
Коэф-т Мартина5.707.65
Индекс Язвы1.34%0.98%
Дневная вол-ть6.53%4.07%
Макс. просадка-22.73%-17.21%
Текущая просадка-4.54%-2.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PZT и VNYUX

PZT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VNYUX в 0.09%.


PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
График комиссии PZT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии VNYUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PZT и VNYUX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PZT c VNYUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PZT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.171.84
Коэффициент Сортино PZT, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.762.72
Коэффициент Омега PZT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.41
Коэффициент Кальмара PZT, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.690.83
Коэффициент Мартина PZT, с текущим значением в 5.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.707.65
PZT
VNYUX

Показатель коэффициента Шарпа PZT на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа VNYUX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZT и VNYUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17
1.84
PZT
VNYUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZT и VNYUX

Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности VNYUX в 3.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
2.96%2.82%2.66%2.77%2.55%2.73%3.01%2.94%3.37%3.40%3.75%4.17%
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.39%3.16%2.94%2.51%2.73%3.02%3.30%3.26%3.38%3.34%3.50%3.69%

Просадки

Сравнение просадок PZT и VNYUX

Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что больше максимальной просадки VNYUX в -17.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и VNYUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.54%
-2.13%
PZT
VNYUX

Волатильность

Сравнение волатильности PZT и VNYUX

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что PZT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNYUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97%
1.81%
PZT
VNYUX