PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PZT с VNYUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PZTVNYUX
Дох-ть с нач. г.1.06%1.21%
Дох-ть за 1 год9.16%8.81%
Дох-ть за 3 года-1.51%-0.77%
Дох-ть за 5 лет0.76%1.01%
Дох-ть за 10 лет2.39%2.33%
Коэф-т Шарпа1.482.30
Коэф-т Сортино2.223.42
Коэф-т Омега1.281.52
Коэф-т Кальмара0.700.87
Коэф-т Мартина7.4810.13
Индекс Язвы1.30%0.94%
Дневная вол-ть6.55%4.15%
Макс. просадка-22.73%-17.21%
Текущая просадка-5.94%-3.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PZT и VNYUX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PZT и VNYUX

С начала года, PZT показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у VNYUX с доходностью 1.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PZT имеют среднегодовую доходность 2.39%, а акции VNYUX немного отстают с 2.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40%
1.46%
PZT
VNYUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PZT и VNYUX

PZT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VNYUX в 0.09%.


PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
График комиссии PZT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии VNYUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PZT c VNYUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PZT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PZT, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PZT, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PZT, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PZT, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PZT, с текущим значением в 7.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.48
VNYUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNYUX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNYUX, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNYUX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNYUX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNYUX, с текущим значением в 10.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.13

Сравнение коэффициента Шарпа PZT и VNYUX

Показатель коэффициента Шарпа PZT на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа VNYUX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZT и VNYUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
2.30
PZT
VNYUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZT и VNYUX

Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности VNYUX в 3.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
2.98%2.82%2.66%2.77%2.55%2.73%3.01%2.94%3.37%3.40%3.75%4.17%
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.43%3.16%2.94%2.51%2.73%3.02%3.30%3.26%3.38%3.34%3.50%3.69%

Просадки

Сравнение просадок PZT и VNYUX

Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что больше максимальной просадки VNYUX в -17.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и VNYUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.94%
-3.21%
PZT
VNYUX

Волатильность

Сравнение волатильности PZT и VNYUX

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) имеют волатильность 1.85% и 1.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85%
1.92%
PZT
VNYUX