Сравнение PZT с VNYUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX).
PZT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. VNYUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PZT и VNYUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZT и VNYUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.25% | 1.76% | 1.17% | 7.57% | -13.04% | 2.67% | 5.89% | 9.52% | -0.55% | 6.21% |
VNYUX Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.31% | 4.79% | 2.58% | 8.05% | -10.92% | 2.09% | 5.60% | 8.71% | 0.59% | 5.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PZT показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у VNYUX с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции PZT уступали акциям VNYUX по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.43% соответственно.
PZT
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 1.83%
VNYUX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZT и VNYUX
PZT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VNYUX в 0.09%.
Доходность на риск
PZT vs. VNYUX — Ранг доходности на риск
PZT
VNYUX
Сравнение PZT c VNYUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZT | VNYUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.86 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.17 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.01 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 3.27 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZT | VNYUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.86 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.25 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.53 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.93 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между PZT и VNYUX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZT и VNYUX
Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности VNYUX в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.43% | 3.04% | 2.82% | 2.66% | 2.77% | 2.55% | 2.73% | 3.01% | 2.94% | 3.36% | 3.40% |
VNYUX Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.70% | 4.50% | 4.02% | 2.89% | 2.94% | 2.82% | 3.51% | 3.61% | 3.52% | 3.73% | 3.93% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок PZT и VNYUX
Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что больше максимальной просадки VNYUX в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и VNYUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZT | VNYUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.73% | -16.59% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -5.55% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.13% | -16.59% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.13% | -16.59% | -2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -2.63% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -2.09% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.71% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZT и VNYUX
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что PZT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNYUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZT | VNYUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.32% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.05% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 5.64% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 4.73% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 4.59% | +2.34% |