PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS73936T4581
CUSIP46138E529
ЭмитентInvesco
Дата выпуска11 окт. 2007 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияMunicipal Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия PZT составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PZT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PZT с FLIA, PZT с NYF, PZT с VNYUX, PZT с MINO, PZT с SCMB, PZT с DGRO, PZT с FTABX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40%
14.56%
PZT (Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF показал доход в 1.06% с начала года и 9.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF составила 2.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.06%25.23%
1 месяц-1.61%3.86%
6 месяцев0.40%14.56%
1 год9.16%36.29%
5 лет (среднегодовая)0.76%14.10%
10 лет (среднегодовая)2.39%11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PZT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.20%-1.20%0.37%-1.59%0.58%1.42%1.31%-0.38%1.55%-1.55%1.06%
20233.99%-3.03%2.81%0.07%-0.33%0.82%0.24%-2.41%-3.83%-2.42%9.23%2.91%7.57%
2022-3.31%-0.80%-4.06%-4.41%2.59%-3.22%3.64%-3.66%-4.56%-2.20%7.46%-0.58%-13.04%
20210.67%-2.23%0.60%1.57%0.82%0.61%0.85%-0.72%-0.92%-0.20%1.25%0.41%2.67%
20201.88%1.96%-4.01%-2.81%4.18%1.18%1.20%-0.17%-0.50%-0.21%2.24%1.06%5.89%
20191.03%0.48%2.42%0.83%1.48%0.48%0.82%1.78%-0.47%-0.01%-0.11%0.42%9.52%
2018-1.63%-1.00%0.65%-0.31%1.21%-0.34%0.27%0.42%-1.51%-0.56%0.92%1.37%-0.55%
2017-0.17%0.60%1.06%0.30%1.67%0.10%0.39%0.89%-0.37%0.35%-0.51%1.78%6.21%
20161.49%0.70%0.33%1.17%0.40%2.32%-0.28%0.41%-0.84%-1.50%-4.02%1.59%1.64%
20151.89%-1.04%0.15%-0.44%-0.42%-0.91%1.22%-0.41%0.70%0.49%0.53%1.13%2.89%
20143.43%0.66%2.11%1.51%2.39%0.83%-0.87%1.62%0.99%0.84%0.01%1.17%15.63%
20130.98%0.25%-1.21%1.38%-1.64%-3.91%-2.65%-2.61%2.51%0.43%0.52%-1.00%-6.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PZT среди ETFs на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PZT, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PZT, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZT, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZT, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZT, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZT, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PZT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PZT, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PZT, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PZT, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PZT, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PZT, с текущим значением в 7.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.19

Коэффициент Шарпа

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
2.94
PZT (Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.


2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.68$0.65$0.59$0.72$0.67$0.69$0.72$0.72$0.81$0.83$0.92$0.92

Дивидендный доход

2.98%2.82%2.66%2.77%2.55%2.73%3.01%2.94%3.37%3.40%3.75%4.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.06$0.05$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.00$0.57
2023$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.65
2022$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.59
2021$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.17$0.72
2020$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.67
2019$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.69
2018$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.72
2017$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.72
2016$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.81
2015$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.83
2014$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.92
2013$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.07$0.08$0.08$0.92

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.94%
0
PZT (Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF показал максимальную просадку в 22.73%, зарегистрированную 16 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 232 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF составляет 5.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.73%23 янв. 2008 г.17916 окт. 2008 г.23218 сент. 2009 г.411
-19.13%20 июл. 2021 г.32226 окт. 2022 г.
-16.54%10 мар. 2020 г.1023 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.104
-12.33%3 дек. 2012 г.19410 сент. 2013 г.18029 мая 2014 г.374
-10.45%28 сент. 2010 г.7614 янв. 2011 г.1429 авг. 2011 г.218

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF составляет 1.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85%
3.93%
PZT (Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)