Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) показал доход в -0.18% с начала года и 3.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PZT составила 1.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 11 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении PZT закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 14 окт. 2008 г. с доходностью -9.1%.

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF: годовая альфа составляет 2.72%, бета — 0.05, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 12.10.2007.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (17.05%) было выше, чем в снижении (15.66%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PZT составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PZT имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF показал максимальную просадку в 22.73%, зарегистрированную 16 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 232 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF составляет 4.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.