PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PZT с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PZT и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17%
12.82%
PZT
DGRO

Доходность по периодам

С начала года, PZT показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 21.44%. За последние 10 лет акции PZT уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 2.53% против 11.90% соответственно.


PZT

С начала года

2.56%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

3.18%

1 год

7.65%

5 лет (среднегодовая)

0.94%

10 лет (среднегодовая)

2.53%

DGRO

С начала года

21.44%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

12.82%

1 год

28.56%

5 лет (среднегодовая)

12.16%

10 лет (среднегодовая)

11.90%

Основные характеристики


PZTDGRO
Коэф-т Шарпа1.172.97
Коэф-т Сортино1.764.18
Коэф-т Омега1.221.55
Коэф-т Кальмара0.695.86
Коэф-т Мартина5.7019.56
Индекс Язвы1.34%1.46%
Дневная вол-ть6.53%9.63%
Макс. просадка-22.73%-35.10%
Текущая просадка-4.54%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PZT и DGRO

PZT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
График комиссии PZT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между PZT и DGRO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PZT c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PZT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.172.97
Коэффициент Сортино PZT, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.764.18
Коэффициент Омега PZT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.55
Коэффициент Кальмара PZT, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.695.86
Коэффициент Мартина PZT, с текущим значением в 5.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.7019.56
PZT
DGRO

Показатель коэффициента Шарпа PZT на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZT и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17
2.97
PZT
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZT и DGRO

Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности DGRO в 2.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
2.96%2.82%2.66%2.77%2.55%2.73%3.01%2.94%3.37%3.40%3.75%4.17%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.14%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZT и DGRO

Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.54%
0
PZT
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности PZT и DGRO

Текущая волатильность для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) составляет 1.97%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что PZT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97%
3.46%
PZT
DGRO