Сравнение PZT с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
PZT и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PZT или DGRO.
Основные характеристики
| PZT | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.06% | 20.51% |
| Дох-ть за 1 год | 9.16% | 31.64% |
| Дох-ть за 3 года | -1.51% | 8.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.76% | 12.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.39% | 12.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 3.23 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 4.58 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 3.68 |
| Коэф-т Мартина | 7.48 | 21.86 |
| Индекс Язвы | 1.30% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 6.55% | 9.75% |
| Макс. просадка | -22.73% | -35.10% |
| Текущая просадка | -5.94% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между PZT и DGRO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PZT и DGRO
С начала года, PZT показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 20.51%. За последние 10 лет акции PZT уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 2.39% против 12.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZT и DGRO
PZT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PZT c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZT и DGRO
Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности DGRO в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 2.98% | 2.82% | 2.66% | 2.77% | 2.55% | 2.73% | 3.01% | 2.94% | 3.37% | 3.40% | 3.75% | 4.17% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.16% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PZT и DGRO
Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PZT и DGRO
Текущая волатильность для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) составляет 1.85%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что PZT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.