Сравнение PZT с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
PZT и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PZT и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZT и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.59% | 1.76% | 1.17% | 7.57% | -13.04% | 2.67% | 5.89% | 9.52% | -0.55% | 6.21% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PZT показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции PZT уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 1.86% против 12.88% соответственно.
PZT
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.86%
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZT и DGRO
PZT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
PZT vs. DGRO — Ранг доходности на риск
PZT
DGRO
Сравнение PZT c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZT | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.11 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.61 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.52 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 6.97 | -5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZT | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.11 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.74 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.78 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.73 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между PZT и DGRO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZT и DGRO
Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности DGRO в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.55% | 3.43% | 3.04% | 2.82% | 2.66% | 2.77% | 2.55% | 2.73% | 3.01% | 2.94% | 3.36% | 3.40% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок PZT и DGRO
Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZT | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.73% | -35.10% | +12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -7.50% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.13% | -19.31% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.13% | -35.10% | +15.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -4.55% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -3.48% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.39% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZT и DGRO
Текущая волатильность для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) составляет 1.77%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что PZT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZT | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 3.57% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 7.20% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.03% | 14.47% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 13.83% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 16.62% | -9.69% |