PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PZT с NYF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PZT и NYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.18%
3.03%
PZT
NYF

Доходность по периодам

С начала года, PZT показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у NYF с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции PZT превзошли акции NYF по среднегодовой доходности: 2.53% против 2.06% соответственно.


PZT

С начала года

2.56%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

3.18%

1 год

7.65%

5 лет (среднегодовая)

0.94%

10 лет (среднегодовая)

2.53%

NYF

С начала года

1.83%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

3.03%

1 год

5.16%

5 лет (среднегодовая)

1.01%

10 лет (среднегодовая)

2.06%

Основные характеристики


PZTNYF
Коэф-т Шарпа1.171.51
Коэф-т Сортино1.762.15
Коэф-т Омега1.221.29
Коэф-т Кальмара0.690.84
Коэф-т Мартина5.705.90
Индекс Язвы1.34%0.87%
Дневная вол-ть6.53%3.43%
Макс. просадка-22.73%-13.12%
Текущая просадка-4.54%-1.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PZT и NYF

PZT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии NYF в 0.25%.


PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
График комиссии PZT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии NYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PZT и NYF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PZT c NYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PZT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.171.51
Коэффициент Сортино PZT, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.762.15
Коэффициент Омега PZT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.29
Коэффициент Кальмара PZT, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.690.84
Коэффициент Мартина PZT, с текущим значением в 5.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.705.90
PZT
NYF

Показатель коэффициента Шарпа PZT на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NYF равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZT и NYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17
1.51
PZT
NYF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZT и NYF

Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности NYF в 2.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
2.96%2.82%2.66%2.77%2.55%2.73%3.01%2.94%3.37%3.40%3.75%4.17%
NYF
iShares New York Muni Bond ETF
2.71%2.36%2.04%1.84%1.97%2.19%2.48%2.46%2.43%2.60%2.81%3.05%

Просадки

Сравнение просадок PZT и NYF

Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что больше максимальной просадки NYF в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и NYF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.54%
-1.16%
PZT
NYF

Волатильность

Сравнение волатильности PZT и NYF

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с iShares New York Muni Bond ETF (NYF) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что PZT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97%
1.61%
PZT
NYF