PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PZT с NYF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PZTNYF
Дох-ть с нач. г.1.06%0.58%
Дох-ть за 1 год9.16%6.03%
Дох-ть за 3 года-1.51%-0.45%
Дох-ть за 5 лет0.76%0.89%
Дох-ть за 10 лет2.39%1.96%
Коэф-т Шарпа1.481.80
Коэф-т Сортино2.222.63
Коэф-т Омега1.281.35
Коэф-т Кальмара0.700.78
Коэф-т Мартина7.487.57
Индекс Язвы1.30%0.85%
Дневная вол-ть6.55%3.56%
Макс. просадка-22.73%-13.12%
Текущая просадка-5.94%-2.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PZT и NYF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PZT и NYF

С начала года, PZT показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у NYF с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции PZT превзошли акции NYF по среднегодовой доходности: 2.39% против 1.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.75%
0.81%
PZT
NYF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PZT и NYF

PZT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии NYF в 0.25%.


PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
График комиссии PZT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии NYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PZT c NYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PZT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PZT, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PZT, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PZT, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PZT, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PZT, с текущим значением в 7.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.48
NYF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NYF, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NYF, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NYF, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NYF, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NYF, с текущим значением в 7.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.57

Сравнение коэффициента Шарпа PZT и NYF

Показатель коэффициента Шарпа PZT на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NYF равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZT и NYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
1.80
PZT
NYF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZT и NYF

Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности NYF в 2.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
2.98%2.82%2.66%2.77%2.55%2.73%3.01%2.94%3.37%3.40%3.75%4.17%
NYF
iShares New York Muni Bond ETF
2.74%2.36%2.04%1.84%1.97%2.19%2.48%2.46%2.43%2.60%2.81%3.05%

Просадки

Сравнение просадок PZT и NYF

Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что больше максимальной просадки NYF в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и NYF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.94%
-2.37%
PZT
NYF

Волатильность

Сравнение волатильности PZT и NYF

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с iShares New York Muni Bond ETF (NYF) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что PZT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85%
1.66%
PZT
NYF