Сравнение PZT с NYF
PZT (Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF) and NYF (iShares New York Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - PZT tracks the ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni while NYF tracks the S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PZT returned 1.94%/yr vs 1.83%/yr for NYF. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PZT charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for NYF.
Доходность
Сравнение доходности PZT и NYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PZT показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у NYF с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции PZT превзошли акции NYF по среднегодовой доходности: 1.94% против 1.83% соответственно.
PZT
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 1.94%
NYF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение доходности по годам PZT и NYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.19% | 1.76% | 1.17% | 7.57% | -13.04% | 2.67% | 5.89% | 9.52% | -0.55% | 6.21% |
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 1.63% | 3.64% | 1.13% | 5.76% | -7.75% | 1.34% | 4.18% | 6.49% | 0.66% | 5.02% |
Correlation
The correlation between PZT and NYF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2007 г. | 0.39 |
Over the past year, PZT and NYF have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZT vs. NYF — Ранг доходности на риск
PZT
NYF
Сравнение PZT c NYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZT | NYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.53 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.45 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 8.79 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZT | NYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.44 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.21 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.47 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PZT и NYF
Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что больше максимальной просадки NYF в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и NYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZT | NYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.73% | -13.12% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -2.76% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.00% | -5.68% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.13% | -12.71% | -6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.13% | -13.12% | -6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.45% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -2.31% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.77% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZT и NYF
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с iShares New York Muni Bond ETF (NYF) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что PZT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZT | NYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 0.96% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 2.08% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 2.78% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 4.00% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 4.48% | +2.48% |
Сравнение комиссий PZT и NYF
PZT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии NYF в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZT и NYF
Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности NYF в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 3.09% | 2.99% | 2.77% | 2.36% | 2.04% | 1.85% | 1.98% | 2.19% | 2.48% | 2.46% | 2.43% | 2.60% |
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.43% | 3.04% | 2.82% | 2.66% | 2.77% | 2.55% | 2.73% | 3.01% | 2.94% | 3.36% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
PZT and NYF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PZT has higher volatility (2.10%) compared to NYF (0.96%). In terms of maximum drawdown, PZT dropped -22.73% vs NYF's -13.12%.
On 10-year performance, PZT leads with 1.94% vs 1.83% for NYF. On fees, NYF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NYF has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PZT has performed better with a 1.94% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NYF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for PZT.
PZT has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 3.09% for NYF.
PZT tracks ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni, while NYF tracks S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.28% for PZT and 0.25% for NYF.
NYF currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PZT и NYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор