Сравнение PZT с FTABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX).
PZT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. FTABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 апр. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PZT или FTABX.
Основные характеристики
| PZT | FTABX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.05% | 2.06% |
| Дох-ть за 1 год | 8.69% | 7.56% |
| Дох-ть за 3 года | -1.21% | -0.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.87% | 1.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.49% | 2.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 1.96 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 7.38 | 7.96 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 0.89% |
| Дневная вол-ть | 6.60% | 3.63% |
| Макс. просадка | -22.73% | -15.78% |
| Текущая просадка | -5.01% | -2.33% |
Корреляция
Корреляция между PZT и FTABX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PZT и FTABX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PZT показывает доходность 2.05%, а FTABX немного выше – 2.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PZT имеют среднегодовую доходность 2.49%, а акции FTABX немного отстают с 2.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZT и FTABX
PZT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PZT c FTABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZT и FTABX
Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности FTABX в 3.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 2.95% | 2.82% | 2.66% | 2.77% | 2.55% | 2.73% | 3.01% | 2.94% | 3.37% | 3.40% | 3.75% | 4.17% |
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | 3.00% | 2.90% | 2.85% | 2.40% | 2.60% | 2.84% | 3.02% | 3.07% | 3.37% | 3.58% | 3.62% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок PZT и FTABX
Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что больше максимальной просадки FTABX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и FTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PZT и FTABX
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что PZT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.