PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PZT с FTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZT с FTABX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX).

PZT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. FTABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 апр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PZT или FTABX.

Корреляция

Корреляция между PZT и FTABX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PZT и FTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PZT:

-0.23

FTABX:

0.13

Коэф-т Сортино

PZT:

-0.22

FTABX:

0.22

Коэф-т Омега

PZT:

0.97

FTABX:

1.04

Коэф-т Кальмара

PZT:

-0.15

FTABX:

0.13

Коэф-т Мартина

PZT:

-0.67

FTABX:

0.47

Индекс Язвы

PZT:

2.62%

FTABX:

1.66%

Дневная вол-ть

PZT:

8.44%

FTABX:

5.37%

Макс. просадка

PZT:

-22.72%

FTABX:

-15.54%

Текущая просадка

PZT:

-8.08%

FTABX:

-3.31%

Доходность по периодам

С начала года, PZT показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у FTABX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции PZT уступали акциям FTABX по среднегодовой доходности: 2.03% против 2.41% соответственно.

PZT

С начала года

-2.39%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

-2.43%

1 год

-1.55%

5 лет

0.49%

10 лет

2.03%

FTABX

С начала года

-1.26%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

-1.29%

1 год

0.78%

5 лет

1.57%

10 лет

2.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PZT и FTABX

PZT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.

PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PZT и FTABX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PZT
Ранг риск-скорректированной доходности PZT, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PZT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
FTABX
Ранг риск-скорректированной доходности FTABX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTABX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTABX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTABX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTABX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTABX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PZT c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PZT на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа FTABX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZT и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZT и FTABX

Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности FTABX в 2.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF		3.25%3.04%2.82%2.66%2.77%2.55%2.73%3.01%2.94%3.36%3.40%3.75%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund		2.85%3.02%2.90%2.85%2.40%2.60%2.84%3.02%3.07%3.37%3.58%3.62%

Просадки

Сравнение просадок PZT и FTABX

Максимальная просадка PZT за все время составила -22.72%, что больше максимальной просадки FTABX в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и FTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PZT и FTABX

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что PZT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...