Сравнение PZT с FTABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX).
PZT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. FTABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 апр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PZT и FTABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZT и FTABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.25% | 1.76% | 1.17% | 7.57% | -13.04% | 2.67% | 5.89% | 9.52% | -0.55% | 6.21% |
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | -0.50% | 5.60% | 1.54% | 7.51% | -10.74% | 2.20% | 4.80% | 8.58% | 0.67% | 6.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PZT показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у FTABX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции PZT уступали акциям FTABX по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.32% соответственно.
PZT
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 1.83%
FTABX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZT и FTABX
PZT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.
Доходность на риск
PZT vs. FTABX — Ранг доходности на риск
PZT
FTABX
Сравнение PZT c FTABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZT | FTABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.97 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.31 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.15 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 4.00 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZT | FTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.97 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.24 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.54 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.04 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между PZT и FTABX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZT и FTABX
Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности FTABX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.43% | 3.04% | 2.82% | 2.66% | 2.77% | 2.55% | 2.73% | 3.01% | 2.94% | 3.36% | 3.40% |
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | 3.20% | 4.18% | 2.81% | 2.90% | 2.16% | 2.27% | 2.64% | 2.94% | 3.01% | 3.49% | 4.22% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок PZT и FTABX
Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что больше максимальной просадки FTABX в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и FTABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZT | FTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.73% | -16.14% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -4.74% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.13% | -16.14% | -2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.13% | -16.14% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -2.66% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -2.13% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.37% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZT и FTABX
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что PZT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZT | FTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.15% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 1.79% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 4.84% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 4.12% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 4.27% | +2.66% |