PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PZT с MINO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PZTMINO
Дох-ть с нач. г.1.21%3.41%
Дох-ть за 1 год9.07%9.88%
Дох-ть за 3 года-1.56%0.34%
Коэф-т Шарпа1.432.27
Коэф-т Сортино2.143.25
Коэф-т Омега1.271.46
Коэф-т Кальмара0.681.10
Коэф-т Мартина7.1314.90
Индекс Язвы1.31%0.64%
Дневная вол-ть6.53%4.19%
Макс. просадка-22.73%-15.24%
Текущая просадка-5.79%-1.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PZT и MINO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PZT и MINO

С начала года, PZT показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у MINO с доходностью 3.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.90%
2.19%
PZT
MINO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PZT и MINO

PZT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии MINO в 0.39%.


MINO
PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund
График комиссии MINO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии PZT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PZT c MINO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PZT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PZT, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PZT, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PZT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PZT, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PZT, с текущим значением в 7.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.13
MINO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MINO, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MINO, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MINO, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MINO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MINO, с текущим значением в 14.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.90

Сравнение коэффициента Шарпа PZT и MINO

Показатель коэффициента Шарпа PZT на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа MINO равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZT и MINO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.43
2.27
PZT
MINO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZT и MINO

Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности MINO в 3.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
2.98%2.82%2.66%2.77%2.55%2.73%3.01%2.94%3.37%3.40%3.75%4.17%
MINO
PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund
3.92%3.78%2.87%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZT и MINO

Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что больше максимальной просадки MINO в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и MINO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.32%
-1.00%
PZT
MINO

Волатильность

Сравнение волатильности PZT и MINO

Текущая волатильность для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) составляет 1.85%, в то время как у PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что PZT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85%
2.02%
PZT
MINO