PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PZT с MINO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PZT и MINO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.18%
2.78%
PZT
MINO

Доходность по периодам

С начала года, PZT показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у MINO с доходностью 3.63%.


PZT

С начала года

2.56%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

3.18%

1 год

7.65%

5 лет (среднегодовая)

0.94%

10 лет (среднегодовая)

2.53%

MINO

С начала года

3.63%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

2.78%

1 год

7.62%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PZTMINO
Коэф-т Шарпа1.171.87
Коэф-т Сортино1.762.63
Коэф-т Омега1.221.37
Коэф-т Кальмара0.691.14
Коэф-т Мартина5.7011.57
Индекс Язвы1.34%0.66%
Дневная вол-ть6.53%4.08%
Макс. просадка-22.73%-15.24%
Текущая просадка-4.54%-0.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PZT и MINO

PZT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии MINO в 0.39%.


MINO
PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund
График комиссии MINO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии PZT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PZT и MINO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PZT c MINO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PZT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.171.87
Коэффициент Сортино PZT, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.762.63
Коэффициент Омега PZT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.37
Коэффициент Кальмара PZT, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.721.14
Коэффициент Мартина PZT, с текущим значением в 5.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.7011.57
PZT
MINO

Показатель коэффициента Шарпа PZT на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа MINO равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZT и MINO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17
1.87
PZT
MINO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZT и MINO

Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности MINO в 3.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
2.96%2.82%2.66%2.77%2.55%2.73%3.01%2.94%3.37%3.40%3.75%4.17%
MINO
PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund
3.91%3.78%2.87%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZT и MINO

Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что больше максимальной просадки MINO в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и MINO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.06%
-0.78%
PZT
MINO

Волатильность

Сравнение волатильности PZT и MINO

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что PZT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97%
1.76%
PZT
MINO