PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZT с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZT с SUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

PZT и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PZT и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZT и SUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF		0.25%1.76%1.17%7.57%-13.04%2.67%5.89%9.52%-0.55%6.21%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.85%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, PZT показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у SUB с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции PZT превзошли акции SUB по среднегодовой доходности: 1.83% против 1.47% соответственно.

PZT

1 день
0.43%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.39%
1 год
2.84%
3 года*
2.31%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.83%

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с PZT:
PZT с NYFPZT с MINOPZT с FMNYPZT с FLIAPZT с VNYUXPZT с FTABXPZT с DGRO
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Сравнение комиссий PZT и SUB

PZT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%.

PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

PZT vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZT
Ранг доходности на риск PZT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZT c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZTSUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

2.21

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.66

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.60

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

2.81

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

10.21

-8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZT vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZT на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа SUB равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZT и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZTSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.21

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.87

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.57

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.42

-0.06

Корреляция

Корреляция между PZT и SUB составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZT и SUB

Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности SUB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF		3.57%3.43%3.04%2.82%2.66%2.77%2.55%2.73%3.01%2.94%3.36%3.40%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок PZT и SUB

Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что больше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

PZTSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.73%

-9.46%

-13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-1.23%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.13%

-4.35%

-14.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.13%

-9.46%

-9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-0.56%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-0.92%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

0.34%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PZT и SUB

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что PZT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZTSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

0.52%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

0.81%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

1.51%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

1.64%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

2.59%

+4.34%