Сравнение PZT с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PZT и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PZT и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZT и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.25% | 1.76% | 1.17% | 7.57% | -13.04% | 2.67% | 5.89% | 9.52% | -0.55% | 6.21% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PZT показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции PZT уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 1.83% против 13.63% соответственно.
PZT
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 1.83%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZT и SPHQ
PZT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PZT vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PZT
SPHQ
Сравнение PZT c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZT | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.94 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.44 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.45 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 6.35 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZT | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.94 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.78 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.77 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PZT и SPHQ составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZT и SPHQ
Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.43% | 3.04% | 2.82% | 2.66% | 2.77% | 2.55% | 2.73% | 3.01% | 2.94% | 3.36% | 3.40% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PZT и SPHQ
Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZT | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.73% | -57.83% | +35.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -10.84% | +4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.13% | -25.04% | +5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.13% | -31.60% | +12.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -5.92% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -10.78% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.48% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZT и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) составляет 1.74%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что PZT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZT | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 5.32% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 9.67% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 17.13% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 16.40% | -9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 17.81% | -10.88% |