PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZT с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZT с SPHD

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PZT и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PZT и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZT и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF		0.59%1.76%1.17%7.57%-13.04%2.67%5.89%9.52%-0.55%6.21%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PZT показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции PZT уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 1.86% против 7.30% соответственно.

PZT

1 день
0.34%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.59%
6 месяцев
1.73%
1 год
2.69%
3 года*
2.41%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.86%

SPHD

1 день
0.34%
1 месяц
-4.21%
С начала года
4.62%
6 месяцев
2.21%
1 год
6.44%
3 года*
10.08%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PZT:
PZT с NYFPZT с MINOPZT с FMNYPZT с FLIAPZT с VNYUXPZT с FTABXPZT с DGRO
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PZT и SPHD

PZT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF

Доходность на риск

PZT vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZT
Ранг доходности на риск PZT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZT c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZTSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.25

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.44

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.06

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.32

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

1.03

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZT vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZT на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZT и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZTSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.25

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.50

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.41

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.59

-0.22

Корреляция

Корреляция между PZT и SPHD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZT и SPHD

Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности SPHD в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF		3.55%3.43%3.04%2.82%2.66%2.77%2.55%2.73%3.01%2.94%3.36%3.40%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.31%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PZT и SPHD

Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PZTSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.73%

-41.39%

+18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.27%

-7.33%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.13%

-19.50%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.13%

-41.39%

+22.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-5.16%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-4.70%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.54%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PZT и SPHD

Текущая волатильность для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) составляет 1.77%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что PZT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZTSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

3.20%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

7.85%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

14.46%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

14.19%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

17.64%

-10.71%