Сравнение PZT с SOXQ
PZT (Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - PZT is a Municipal Bonds fund tracking the ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PZT returned 3.41%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PZT charges 0.28%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности PZT и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PZT показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.
PZT
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 1.94%
SOXQ
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 24.08%
- С начала года
- 92.48%
- 6 месяцев
- 89.00%
- 1 год
- 171.59%
- 3 года*
- 59.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PZT и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.19% | 1.76% | 1.17% | 7.57% | -13.04% | 0.09% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 92.48% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Correlation
The correlation between PZT and SOXQ is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZT vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
PZT
SOXQ
Сравнение PZT c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZT | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.69 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 11.08 | -7.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 42.47 | -31.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZT | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 5.11 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.96 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок PZT и SOXQ
Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZT | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.73% | -46.01% | +23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -15.59% | +12.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.00% | -39.36% | +30.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -2.15% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -12.95% | +9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 4.06% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZT и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) составляет 2.10%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что PZT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZT | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 13.55% | -11.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 26.81% | -23.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 33.80% | -29.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 36.38% | -29.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 36.38% | -29.42% |
Сравнение комиссий PZT и SOXQ
PZT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZT и SOXQ
Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности SOXQ в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.43% | 3.04% | 2.82% | 2.66% | 2.77% | 2.55% | 2.73% | 3.01% | 2.94% | 3.36% | 3.40% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.26% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PZT and SOXQ have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to PZT (2.10%). In terms of maximum drawdown, PZT dropped -22.73% vs SOXQ's -46.01%.
On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 3.41% for PZT. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PZT has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for PZT.
PZT has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 0.26% for SOXQ.
PZT is categorized as Municipal Bonds, while SOXQ is Semiconductors. PZT tracks ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.28% for PZT and 0.19% for SOXQ.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PZT и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор