PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PZT с SCMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PZT и SCMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.18%
3.84%
PZT
SCMB

Доходность по периодам

С начала года, PZT показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у SCMB с доходностью 2.96%.


PZT

С начала года

2.56%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

3.18%

1 год

7.65%

5 лет (среднегодовая)

0.94%

10 лет (среднегодовая)

2.53%

SCMB

С начала года

2.96%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

3.84%

1 год

6.97%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PZTSCMB
Коэф-т Шарпа1.171.71
Коэф-т Сортино1.762.45
Коэф-т Омега1.221.33
Коэф-т Кальмара0.692.73
Коэф-т Мартина5.708.78
Индекс Язвы1.34%0.79%
Дневная вол-ть6.53%4.07%
Макс. просадка-22.73%-5.62%
Текущая просадка-4.54%-1.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PZT и SCMB

PZT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%.


PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
График комиссии PZT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии SCMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PZT и SCMB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PZT c SCMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PZT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.171.71
Коэффициент Сортино PZT, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.762.45
Коэффициент Омега PZT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.33
Коэффициент Кальмара PZT, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.412.73
Коэффициент Мартина PZT, с текущим значением в 5.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.708.78
PZT
SCMB

Показатель коэффициента Шарпа PZT на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа SCMB равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZT и SCMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17
1.71
PZT
SCMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZT и SCMB

Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности SCMB в 4.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
2.96%2.82%2.66%2.77%2.55%2.73%3.01%2.94%3.37%3.40%3.75%4.17%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF
4.15%4.92%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZT и SCMB

Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что больше максимальной просадки SCMB в -5.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и SCMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.14%
-1.03%
PZT
SCMB

Волатильность

Сравнение волатильности PZT и SCMB

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что PZT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97%
1.85%
PZT
SCMB