PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PZT с SCMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZT с SCMB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB).

PZT и SCMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. SCMB - это пассивный фонд от Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PZT или SCMB.

Корреляция

Корреляция между PZT и SCMB составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PZT и SCMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PZT:

-0.23

SCMB:

0.05

Коэф-т Сортино

PZT:

-0.22

SCMB:

0.11

Коэф-т Омега

PZT:

0.97

SCMB:

1.02

Коэф-т Кальмара

PZT:

-0.15

SCMB:

0.06

Коэф-т Мартина

PZT:

-0.67

SCMB:

0.20

Индекс Язвы

PZT:

2.62%

SCMB:

1.49%

Дневная вол-ть

PZT:

8.44%

SCMB:

4.85%

Макс. просадка

PZT:

-22.72%

SCMB:

-6.13%

Текущая просадка

PZT:

-8.08%

SCMB:

-2.83%

Доходность по периодам

С начала года, PZT показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у SCMB с доходностью -1.25%.

PZT

С начала года

-2.39%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

-2.43%

1 год

-1.55%

5 лет

0.49%

10 лет

2.03%

SCMB

С начала года

-1.25%

1 месяц

1.48%

6 месяцев

-1.40%

1 год

0.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PZT и SCMB

PZT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%.

PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PZT и SCMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PZT
Ранг риск-скорректированной доходности PZT, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PZT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SCMB
Ранг риск-скорректированной доходности SCMB, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCMB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMB, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMB, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PZT c SCMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PZT на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SCMB равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZT и SCMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZT и SCMB

Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что сопоставимо с доходностью SCMB в 3.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF		3.25%3.04%2.82%2.66%2.77%2.55%2.73%3.01%2.94%3.36%3.40%3.75%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		3.27%3.34%3.10%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZT и SCMB

Максимальная просадка PZT за все время составила -22.72%, что больше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и SCMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PZT и SCMB

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что PZT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...