PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PZT с SCMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PZTSCMB
Дох-ть с нач. г.2.05%2.61%
Дох-ть за 1 год8.69%7.47%
Коэф-т Шарпа1.482.01
Коэф-т Сортино2.222.92
Коэф-т Омега1.281.40
Коэф-т Кальмара0.773.26
Коэф-т Мартина7.3810.73
Индекс Язвы1.32%0.78%
Дневная вол-ть6.60%4.15%
Макс. просадка-22.73%-5.62%
Текущая просадка-5.01%-1.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PZT и SCMB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PZT и SCMB

С начала года, PZT показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у SCMB с доходностью 2.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.25%
2.16%
PZT
SCMB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PZT и SCMB

PZT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%.


PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
График комиссии PZT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии SCMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PZT c SCMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PZT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PZT, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PZT, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PZT, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PZT, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PZT, с текущим значением в 7.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.38
SCMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCMB, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCMB, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCMB, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCMB, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCMB, с текущим значением в 10.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.73

Сравнение коэффициента Шарпа PZT и SCMB

Показатель коэффициента Шарпа PZT на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCMB равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZT и SCMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
2.01
PZT
SCMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZT и SCMB

Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности SCMB в 4.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
2.95%2.82%2.66%2.77%2.55%2.73%3.01%2.94%3.37%3.40%3.75%4.17%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF
4.44%4.88%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZT и SCMB

Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что больше максимальной просадки SCMB в -5.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и SCMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.63%
-1.37%
PZT
SCMB

Волатильность

Сравнение волатильности PZT и SCMB

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) имеют волатильность 2.08% и 1.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08%
1.99%
PZT
SCMB