PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZFVX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZFVX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

PZFVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 24 июн. 1996 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PZFVX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZFVX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		-5.68%12.09%4.48%18.69%-7.11%28.27%-2.70%24.79%-16.94%16.47%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, PZFVX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции PZFVX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 8.51% против 11.80% соответственно.

PZFVX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-1.40%
1 год
3.61%
3 года*
7.60%
5 лет*
5.94%
10 лет*
8.51%

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Classic Value Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PZFVX:
PZFVX с ^GSPCPZFVX с IVVPZFVX с VOOPZFVX с PDTPZFVX с TAGRXPZFVX с JAAAXPZFVX с TOWFX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий PZFVX и VIVIX

PZFVX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

PZFVX
John Hancock Classic Value Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PZFVX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZFVX
Ранг доходности на риск PZFVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZFVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZFVX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZFVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZFVX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZFVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZFVX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZFVXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.09

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.56

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.53

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.97

6.90

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZFVX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZFVX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VIVIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZFVX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZFVXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.09

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.78

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.71

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.40

-0.12

Корреляция

Корреляция между PZFVX и VIVIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZFVX и VIVIX

Дивидендная доходность PZFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.36%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		38.36%36.18%52.58%6.33%19.26%0.58%1.29%4.56%2.43%0.95%1.78%1.41%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок PZFVX и VIVIX

Максимальная просадка PZFVX за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZFVX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZFVXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-59.30%

-12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-11.29%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-17.12%

-23.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.82%

-36.80%

-15.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.14%

-4.82%

-24.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-9.31%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

2.50%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PZFVX и VIVIX

John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что PZFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZFVXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

3.80%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

7.69%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

14.88%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.90%

13.92%

+19.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.60%

16.74%

+13.86%