PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZFVX с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZFVX с TAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).

PZFVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 24 июн. 1996 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности PZFVX и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZFVX и TAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		-5.68%12.09%4.48%18.69%-7.11%28.27%-2.70%24.79%-16.94%16.47%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%

Доходность по периодам

С начала года, PZFVX показывает доходность -5.68%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции PZFVX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 8.51% против 11.59% соответственно.

PZFVX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-1.40%
1 год
3.61%
3 года*
7.60%
5 лет*
5.94%
10 лет*
8.51%

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Classic Value Fund

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с PZFVX:
PZFVX с ^GSPCPZFVX с IVVPZFVX с VOOPZFVX с PDTPZFVX с JAAAXPZFVX с TOWFXPZFVX с AUXFX
Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с HTDTAGRX с BTOTAGRX с JCCIXTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с FLCPX

Сравнение комиссий PZFVX и TAGRX

PZFVX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TAGRX в 1.01%.

PZFVX
John Hancock Classic Value Fund
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Доходность на риск

PZFVX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZFVX
Ранг доходности на риск PZFVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZFVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZFVX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZFVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZFVX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZFVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZFVX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZFVXTAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.40

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

0.70

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.10

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

0.56

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.97

1.91

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZFVX vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZFVX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа TAGRX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZFVX и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZFVXTAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.40

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.36

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.57

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.46

-0.18

Корреляция

Корреляция между PZFVX и TAGRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZFVX и TAGRX

Дивидендная доходность PZFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.36%, что больше доходности TAGRX в 13.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		38.36%36.18%52.58%6.33%19.26%0.58%1.29%4.56%2.43%0.95%1.78%1.41%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Просадки

Сравнение просадок PZFVX и TAGRX

Максимальная просадка PZFVX за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZFVX и TAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZFVXTAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-58.45%

-13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-14.04%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-29.10%

-11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.82%

-36.96%

-14.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.14%

-11.64%

-17.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-11.57%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

4.13%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PZFVX и TAGRX

John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что PZFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZFVXTAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

5.19%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

10.11%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

18.91%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.90%

20.21%

+13.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.60%

20.50%

+10.10%