PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZFVX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PZFVX с VOO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PZFVX (John Hancock Classic Value Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - PZFVX is a Large Cap Value Equities fund managed by John Hancock, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PZFVX returned 10.05%/yr vs 15.82%/yr for VOO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PZFVX charges 1.12%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности PZFVX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PZFVX показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции PZFVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.05% против 15.82% соответственно.

PZFVX

1 день
0.15%
1 месяц
1.68%
С начала года
5.93%
6 месяцев
4.43%
1 год
14.55%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.26%
10 лет*
10.05%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.17%
3 года*
20.91%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZFVX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		5.93%12.09%4.48%18.69%-7.11%28.27%-2.70%24.79%-16.94%16.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.09%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between PZFVX and VOO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.80

The correlation between PZFVX and VOO shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Classic Value Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PZFVX:
PZFVX с ^GSPCPZFVX с IVVPZFVX с PDTPZFVX с TAGRXPZFVX с JCCIXPZFVX с JAAAXPZFVX с TOWFX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

PZFVX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZFVX
Ранг доходности на риск PZFVX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZFVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZFVX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZFVX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZFVX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZFVX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZFVX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PZFVXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.80

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.45

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

2.50

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

11.08

-7.59

PZFVX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZFVX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZFVX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PZFVX и VOO

Максимальная просадка PZFVX за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZFVX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZFVXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-33.99%

-38.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-8.90%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.35%

-18.69%

-21.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-24.52%

-15.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.82%

-33.99%

-17.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.41%

-3.23%

-17.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.60%

-3.68%

-10.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.01%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PZFVX и VOO

Текущая волатильность для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) составляет 4.05%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что PZFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZFVXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.75%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

9.77%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

12.39%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.80%

16.91%

+16.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.51%

18.02%

+12.49%

Сравнение комиссий PZFVX и VOO

PZFVX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZFVX и VOO

Дивидендная доходность PZFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.15%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		34.15%36.18%52.58%6.33%19.26%0.58%1.29%4.56%2.43%0.95%1.78%1.41%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

PZFVX and VOO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.75%) compared to PZFVX (4.05%). In terms of maximum drawdown, PZFVX dropped -72.29% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZFVX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор