Сравнение PZFVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PZFVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 24 июн. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PZFVX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZFVX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZFVX John Hancock Classic Value Fund | -5.68% | 12.09% | 4.48% | 18.69% | -7.11% | 28.27% | -2.70% | 24.79% | -16.94% | 16.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PZFVX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PZFVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.51% против 14.14% соответственно.
PZFVX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.51%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZFVX и VOO
PZFVX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PZFVX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PZFVX
VOO
Сравнение PZFVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZFVX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 1.01 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.53 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.55 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 7.31 | -6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZFVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.01 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.71 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.79 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.83 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между PZFVX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZFVX и VOO
Дивидендная доходность PZFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.36%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZFVX John Hancock Classic Value Fund | 38.36% | 36.18% | 52.58% | 6.33% | 19.26% | 0.58% | 1.29% | 4.56% | 2.43% | 0.95% | 1.78% | 1.41% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PZFVX и VOO
Максимальная просадка PZFVX за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZFVX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZFVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -33.99% | -38.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -11.98% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | -24.52% | -15.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.82% | -33.99% | -17.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.14% | -5.55% | -23.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -3.72% | -10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 2.55% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZFVX и VOO
John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PZFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZFVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 5.34% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 9.47% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 18.11% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.90% | 16.82% | +17.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.60% | 17.99% | +12.61% |