PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZFVX с PDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZFVX с PDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT).

PZFVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 24 июн. 1996 г.. PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PZFVX и PDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZFVX и PDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		-5.68%12.09%4.48%18.69%-7.11%28.27%-2.70%24.79%-16.94%16.47%
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		6.16%7.64%29.92%-9.55%-16.30%25.98%-14.20%39.29%-12.49%21.22%

Доходность по периодам

С начала года, PZFVX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у PDT с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции PZFVX превзошли акции PDT по среднегодовой доходности: 8.51% против 7.21% соответственно.

PZFVX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-1.40%
1 год
3.61%
3 года*
7.60%
5 лет*
5.94%
10 лет*
8.51%

PDT

1 день
0.99%
1 месяц
-1.97%
С начала года
6.16%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.65%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Classic Value Fund

John Hancock Premium Dividend Fund

Часто сравнивают с PZFVX:
PZFVX с ^GSPCPZFVX с IVVPZFVX с VOOPZFVX с TAGRXPZFVX с JAAAXPZFVX с TOWFXPZFVX с AUXFX
Часто сравнивают с PDT:
PDT с HTDIXPDT с PFFAPDT с SPYPDT с VOOPDT с UTGPDT с SCHDPDT с HDV

Сравнение комиссий PZFVX и PDT

PZFVX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.

PDT
John Hancock Premium Dividend Fund
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund

Доходность на риск

PZFVX vs. PDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZFVX
Ранг доходности на риск PZFVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZFVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZFVX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZFVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZFVX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZFVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PDT
Ранг доходности на риск PDT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZFVX c PDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZFVXPDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.73

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.01

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

0.88

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.97

3.47

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZFVX vs. PDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZFVX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа PDT равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZFVX и PDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZFVXPDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.73

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.34

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.29

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.32

-0.04

Корреляция

Корреляция между PZFVX и PDT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZFVX и PDT

Дивидендная доходность PZFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.36%, что больше доходности PDT в 7.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		38.36%36.18%52.58%6.33%19.26%0.58%1.29%4.56%2.43%0.95%1.78%1.41%
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		7.48%7.80%7.77%10.14%9.04%6.42%8.43%6.70%8.69%9.94%9.15%7.88%

Просадки

Сравнение просадок PZFVX и PDT

Максимальная просадка PZFVX за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZFVX и PDT.

Загрузка...

Показатели просадок

PZFVXPDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-62.39%

-9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-10.34%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-40.44%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.82%

-62.39%

+10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.14%

-1.97%

-27.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-10.05%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

2.63%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PZFVX и PDT

John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что PZFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZFVXPDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

4.23%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

7.21%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

13.22%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.90%

17.06%

+16.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.60%

25.18%

+5.42%