PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
John Hancock Classic Value Fund (PZFVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

John Hancock Classic Value Fund (PZFVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4099027801

CUSIP

409902780

Эмитент

John Hancock

Дата выпуска

24 июн. 1996 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия PZFVX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Classic Value Fund

Популярные сравнения:
PZFVX с ^GSPC PZFVX с VOO PZFVX с IVV
Популярные сравнения:
PZFVX с ^GSPC PZFVX с VOO PZFVX с IVV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) показал доход в 1.27% с начала года и 3.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PZFVX составила 6.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PZFVX

С начала года

1.27%

1 месяц

3.79%

6 месяцев

-4.24%

1 год

3.86%

3 года

4.80%

5 лет

15.95%

10 лет

6.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PZFVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.75%-0.52%-3.72%-4.49%3.70%1.27%
20240.06%1.61%5.28%-5.77%1.00%-2.21%6.05%-1.26%-0.30%-1.19%7.52%-5.44%4.48%
202312.67%-2.40%-4.30%1.71%-6.01%8.25%5.85%-3.60%-4.49%-5.36%10.53%6.90%18.69%
20222.12%0.24%0.46%-6.10%4.94%-12.15%5.05%-2.19%-10.89%13.66%5.82%-5.26%-7.11%
2021-0.99%11.51%5.11%3.84%4.04%-2.21%-1.51%2.93%-2.41%5.51%-4.83%5.30%28.27%
2020-4.34%-11.77%-30.55%13.73%4.22%2.69%1.71%3.84%-5.16%2.70%23.97%6.95%-2.70%
201911.24%1.54%-1.84%5.46%-9.89%8.83%1.02%-7.50%5.48%1.10%5.53%3.49%24.79%
20185.48%-4.27%-2.73%1.93%-1.63%-1.05%2.80%-0.38%-0.39%-6.05%-0.35%-10.75%-16.94%
20170.48%3.37%-1.35%-0.60%0.64%2.10%1.86%-2.92%4.95%1.70%2.20%3.17%16.47%
2016-7.54%-2.08%8.96%3.16%0.32%-3.05%4.89%3.51%0.76%-1.14%12.14%1.64%22.01%
2015-6.30%6.81%-2.29%2.45%1.05%-1.15%0.19%-6.70%-5.77%8.47%0.94%-3.83%-7.18%
2014-3.90%4.36%1.35%-0.04%1.41%2.39%-0.90%3.18%-2.51%0.86%2.17%1.94%10.48%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PZFVX составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PZFVX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PZFVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZFVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZFVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZFVX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZFVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

John Hancock Classic Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.30
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность John Hancock Classic Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 51.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.38 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$12.38$12.38$2.20$5.99$0.23$0.41$1.49$0.67$0.32$0.52$0.34$0.22

Дивидендный доход

51.92%52.58%6.33%19.26%0.58%1.29%4.56%2.43%0.95%1.78%1.41%0.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Classic Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$12.38$12.38
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.20$2.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.99$5.99
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.49$1.49
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2014$0.22$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

John Hancock Classic Value Fund показал максимальную просадку в 72.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1222 торговые сессии.

Текущая просадка John Hancock Classic Value Fund составляет 6.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.29%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.122215 янв. 2014 г.1664
-51.82%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.20412 янв. 2021 г.745
-32.41%15 мая 2002 г.1039 окт. 2002 г.22228 авг. 2003 г.325
-28.21%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.15311 мая 1999 г.211
-25.01%16 июл. 1999 г.15925 февр. 2000 г.13611 сент. 2000 г.295
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...