PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZFVX с JAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZFVX с JAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).

PZFVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 24 июн. 1996 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PZFVX и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZFVX и JAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		-5.68%12.09%4.48%18.69%-7.11%28.27%-2.70%24.79%-16.94%16.47%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		2.52%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-4.09%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, PZFVX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у JAAAX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции PZFVX превзошли акции JAAAX по среднегодовой доходности: 8.51% против 4.05% соответственно.

PZFVX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-1.40%
1 год
3.61%
3 года*
7.60%
5 лет*
5.94%
10 лет*
8.51%

JAAAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.05%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Classic Value Fund

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с PZFVX:
PZFVX с ^GSPCPZFVX с IVVPZFVX с VOOPZFVX с PDTPZFVX с TAGRXPZFVX с TOWFXPZFVX с AUXFX
Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с BIMBX

Сравнение комиссий PZFVX и JAAAX

PZFVX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии JAAAX в 0.72%.

PZFVX
John Hancock Classic Value Fund
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Доходность на риск

PZFVX vs. JAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZFVX
Ранг доходности на риск PZFVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZFVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZFVX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZFVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZFVX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZFVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZFVX c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZFVXJAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.75

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

2.35

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.39

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.88

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.97

9.41

-8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZFVX vs. JAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZFVX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа JAAAX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZFVX и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZFVXJAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.75

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.98

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.93

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.84

-0.56

Корреляция

Корреляция между PZFVX и JAAAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZFVX и JAAAX

Дивидендная доходность PZFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.36%, что больше доходности JAAAX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		38.36%36.18%52.58%6.33%19.26%0.58%1.29%4.56%2.43%0.95%1.78%1.41%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.49%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%

Просадки

Сравнение просадок PZFVX и JAAAX

Максимальная просадка PZFVX за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZFVX и JAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZFVXJAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-15.72%

-56.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-4.43%

-9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-6.28%

-34.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.82%

-12.64%

-39.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.14%

-1.61%

-27.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-2.06%

-12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

0.88%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PZFVX и JAAAX

John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что PZFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZFVXJAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

1.16%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

2.74%

+9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

4.73%

+16.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.90%

4.22%

+29.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.60%

4.38%

+26.22%