PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZFVX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZFVX с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

PZFVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 24 июн. 1996 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PZFVX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZFVX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		-5.68%12.09%4.48%18.69%-7.11%28.27%-2.70%24.79%-16.94%16.47%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, PZFVX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции PZFVX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.51% против 14.11% соответственно.

PZFVX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-1.40%
1 год
3.61%
3 года*
7.60%
5 лет*
5.94%
10 лет*
8.51%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Classic Value Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PZFVX:
PZFVX с ^GSPCPZFVX с VOOPZFVX с PDTPZFVX с TAGRXPZFVX с JAAAXPZFVX с TOWFXPZFVX с AUXFX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий PZFVX и IVV

PZFVX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

PZFVX
John Hancock Classic Value Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

PZFVX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZFVX
Ранг доходности на риск PZFVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZFVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZFVX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZFVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZFVX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZFVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZFVX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZFVXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.00

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.52

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.54

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.97

7.28

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZFVX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZFVX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZFVX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZFVXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.00

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.71

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.78

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.42

-0.15

Корреляция

Корреляция между PZFVX и IVV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZFVX и IVV

Дивидендная доходность PZFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.36%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		38.36%36.18%52.58%6.33%19.26%0.58%1.29%4.56%2.43%0.95%1.78%1.41%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок PZFVX и IVV

Максимальная просадка PZFVX за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZFVX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

PZFVXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-55.25%

-17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-12.06%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-24.53%

-15.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.82%

-33.90%

-17.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.14%

-5.57%

-23.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-10.84%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

2.55%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PZFVX и IVV

John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PZFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZFVXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

5.34%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

9.47%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

18.31%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.90%

16.89%

+17.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.60%

18.03%

+12.57%