Сравнение PZFVX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и S&P 500 (^GSPC).
PZFVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 24 июн. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PZFVX или ^GSPC.
Основные характеристики
PZFVX | ^GSPC | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 2.62% | 17.79% |
Дох-ть за 1 год | 10.79% | 26.42% |
Дох-ть за 3 года | 6.18% | 8.24% |
Дох-ть за 5 лет | 9.05% | 13.48% |
Дох-ть за 10 лет | 7.03% | 10.85% |
Коэф-т Шарпа | 0.72 | 2.06 |
Дневная вол-ть | 14.67% | 12.69% |
Макс. просадка | -72.29% | -56.78% |
Текущая просадка | -4.12% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между PZFVX и ^GSPC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PZFVX и ^GSPC
С начала года, PZFVX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 17.79%. За последние 10 лет акции PZFVX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.03% против 10.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PZFVX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PZFVX и ^GSPC
Максимальная просадка PZFVX за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZFVX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PZFVX и ^GSPC
Текущая волатильность для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) составляет 3.48%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что PZFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.