PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZFVX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PZFVX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и S&P 500 Index (^GSPC).

PZFVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 24 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PZFVX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZFVX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		-5.68%12.09%4.48%18.69%-7.11%28.27%-2.70%24.79%-16.94%16.47%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, PZFVX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции PZFVX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.51% против 12.24% соответственно.

PZFVX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-1.40%
1 год
3.61%
3 года*
7.60%
5 лет*
5.94%
10 лет*
8.51%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Classic Value Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PZFVX:
PZFVX с IVVPZFVX с VOOPZFVX с PDTPZFVX с TAGRXPZFVX с JAAAXPZFVX с JCCIXPZFVX с TOWFX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PZFVX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZFVX
Ранг доходности на риск PZFVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZFVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZFVX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZFVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZFVX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZFVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZFVX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZFVX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.92

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.41

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.41

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.97

6.61

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZFVX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZFVX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZFVX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZFVX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.92

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.61

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.68

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.46

-0.18

Корреляция

Корреляция между PZFVX и ^GSPC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок PZFVX и ^GSPC

Максимальная просадка PZFVX за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZFVX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PZFVX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-56.78%

-15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-12.14%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-25.43%

-14.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.82%

-33.92%

-17.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.14%

-5.78%

-23.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-10.75%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

2.60%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PZFVX и ^GSPC

John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что PZFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZFVX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

5.37%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

9.55%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

18.33%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.90%

16.90%

+17.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.60%

18.05%

+12.55%