Сравнение PZFVX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и S&P 500 (^GSPC).
PZFVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 24 июн. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PZFVX или ^GSPC.
Основные характеристики
| PZFVX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.74% | 25.82% |
| Дох-ть за 1 год | 23.96% | 35.92% |
| Дох-ть за 3 года | 5.71% | 8.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.34% | 14.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.76% | 11.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.56 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.62 | 4.48 |
| Коэф-т Мартина | 6.49 | 20.05 |
| Индекс Язвы | 3.93% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 14.90% | 12.28% |
| Макс. просадка | -72.29% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.40% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PZFVX и ^GSPC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PZFVX и ^GSPC
С начала года, PZFVX показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.82%. За последние 10 лет акции PZFVX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.76% против 11.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PZFVX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PZFVX и ^GSPC
Максимальная просадка PZFVX за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZFVX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PZFVX и ^GSPC
John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что PZFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.