PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZFVX с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZFVX с SVBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).

PZFVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 24 июн. 1996 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PZFVX и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZFVX и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		-5.68%12.09%4.48%18.69%-7.11%28.27%-2.70%24.79%-16.94%16.47%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, PZFVX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции PZFVX уступали акциям SVBAX по среднегодовой доходности: 8.51% против 9.13% соответственно.

PZFVX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-1.40%
1 год
3.61%
3 года*
7.60%
5 лет*
5.94%
10 лет*
8.51%

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Classic Value Fund

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с PZFVX:
PZFVX с ^GSPCPZFVX с IVVPZFVX с VOOPZFVX с PDTPZFVX с TAGRXPZFVX с JAAAXPZFVX с TOWFX
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PCEFSVBAX с PAVE

Сравнение комиссий PZFVX и SVBAX

PZFVX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SVBAX в 1.03%.

PZFVX
John Hancock Classic Value Fund
SVBAX
John Hancock Balanced Fund

Доходность на риск

PZFVX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZFVX
Ранг доходности на риск PZFVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZFVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZFVX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZFVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZFVX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZFVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZFVX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZFVXSVBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.54

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

2.23

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.33

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

2.26

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.97

11.04

-10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZFVX vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZFVX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SVBAX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZFVX и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZFVXSVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.54

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.71

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.85

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.68

-0.40

Корреляция

Корреляция между PZFVX и SVBAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZFVX и SVBAX

Дивидендная доходность PZFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.36%, что больше доходности SVBAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		38.36%36.18%52.58%6.33%19.26%0.58%1.29%4.56%2.43%0.95%1.78%1.41%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Просадки

Сравнение просадок PZFVX и SVBAX

Максимальная просадка PZFVX за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZFVX и SVBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZFVXSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-40.81%

-31.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-7.73%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-20.53%

-19.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.82%

-21.00%

-30.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.14%

-3.68%

-25.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-5.26%

-9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

1.58%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PZFVX и SVBAX

John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что PZFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZFVXSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

3.92%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

6.35%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

11.22%

+9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.90%

10.73%

+23.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.60%

10.76%

+19.84%