PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZFVX с JVLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PZFVX с JVLIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PZFVX (John Hancock Classic Value Fund) and JVLIX (John Hancock Funds Disciplined Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds from John Hancock. Over the past 10 years, PZFVX returned 9.36%/yr vs 12.69%/yr for JVLIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PZFVX charges 1.12%/yr vs 0.76%/yr for JVLIX.

Доходность

Сравнение доходности PZFVX и JVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PZFVX показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 16.46%. За последние 10 лет акции PZFVX уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 9.36% против 12.69% соответственно.

PZFVX

1 день
-0.83%
1 месяц
3.69%
С начала года
4.28%
6 месяцев
7.06%
1 год
14.60%
3 года*
11.58%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.36%

JVLIX

1 день
-0.14%
1 месяц
5.46%
С начала года
16.46%
6 месяцев
16.97%
1 год
33.73%
3 года*
21.66%
5 лет*
12.44%
10 лет*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZFVX и JVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		4.28%12.09%4.48%18.69%-7.11%28.27%-2.70%24.79%-16.94%16.47%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		16.46%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%17.97%

Correlation

The correlation between PZFVX and JVLIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.89

The correlation between PZFVX and JVLIX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.90 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Classic Value Fund

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с PZFVX:
PZFVX с ^GSPCPZFVX с IVVPZFVX с VOOPZFVX с PDTPZFVX с TAGRXPZFVX с JCCIXPZFVX с JAAAX
Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с IVEJVLIX с VFIAXJVLIX с VTVJVLIX с VUGJVLIX с FSKAXJVLIX с FLCOX

Доходность на риск

PZFVX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZFVX
Ранг доходности на риск PZFVX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZFVX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZFVX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZFVX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZFVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZFVX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZFVX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZFVXJVLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.71

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
3.72

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.48

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

4.18

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

17.82

-14.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZFVX vs. JVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZFVX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа JVLIX равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZFVX и JVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZFVXJVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.71

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.72

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.67

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.37

-0.08

Просадки

Сравнение просадок PZFVX и JVLIX

Максимальная просадка PZFVX за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZFVX и JVLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZFVXJVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-59.12%

-13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-7.95%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.35%

-20.48%

-19.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-20.48%

-19.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.82%

-40.33%

-11.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.65%

-0.14%

-21.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.59%

-10.52%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

1.86%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PZFVX и JVLIX

Текущая волатильность для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) составляет 3.35%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что PZFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZFVXJVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.84%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

9.67%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

12.27%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.84%

17.32%

+16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.57%

18.90%

+11.67%

Сравнение комиссий PZFVX и JVLIX

PZFVX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии JVLIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZFVX и JVLIX

Дивидендная доходность PZFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.69%, что больше доходности JVLIX в 5.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		5.70%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		34.69%36.18%52.58%6.33%19.26%0.58%1.29%4.56%2.43%0.95%1.78%1.41%

Часто задаваемые вопросы

PZFVX and JVLIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVLIX has higher volatility (3.84%) compared to PZFVX (3.35%). In terms of maximum drawdown, PZFVX dropped -72.29% vs JVLIX's -59.12%.

JVLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZFVX и JVLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор