Сравнение PZA с SCMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB).
PZA и SCMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. SCMB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PZA и SCMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZA и SCMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.00% | 1.81% | 0.81% | 8.64% | 2.63% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | -0.51% | 3.78% | 0.91% | 5.86% | 3.05% |
Доходность по периодам
PZA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 1.85%
SCMB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZA и SCMB
PZA берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%.
Доходность на риск
PZA vs. SCMB — Ранг доходности на риск
PZA
SCMB
Сравнение PZA c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZA | SCMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.94 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.22 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.05 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 2.98 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZA | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.94 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.90 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между PZA и SCMB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZA и SCMB
Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности SCMB в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.65% | 3.55% | 3.22% | 2.91% | 2.68% | 2.34% | 2.44% | 2.81% | 3.19% | 3.04% | 3.23% | 3.59% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.38% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PZA и SCMB
Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, что больше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и SCMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZA | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.49% | -6.13% | -18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -3.79% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -2.42% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -1.32% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.34% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZA и SCMB
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что PZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZA | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.47% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.02% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 4.15% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 4.22% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 4.22% | +2.85% |