Сравнение PZA с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
PZA и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PZA и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZA и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.39% | 1.81% | 0.81% | 8.64% | -13.17% | 2.37% | 3.03% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PZA показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
PZA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 1.89%
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZA и QQQM
PZA берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
PZA vs. QQQM — Ранг доходности на риск
PZA
QQQM
Сравнение PZA c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZA | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.09 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.68 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.02 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 7.35 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZA | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.09 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.60 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.64 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PZA и QQQM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZA и QQQM
Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.64% | 3.55% | 3.22% | 2.91% | 2.68% | 2.34% | 2.44% | 2.81% | 3.19% | 3.04% | 3.23% | 3.59% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PZA и QQQM
Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZA | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.49% | -35.04% | +10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -12.55% | +7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -35.04% | +16.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -7.86% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -8.47% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.44% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZA и QQQM
Текущая волатильность для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) составляет 1.85%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что PZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZA | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 6.58% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 12.79% | -10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.30% | 22.45% | -16.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 22.24% | -16.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 22.26% | -15.19% |