PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZA с HYMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZA с HYMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB).

PZA и HYMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. HYMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Yield. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PZA и HYMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZA и HYMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF		0.39%1.81%0.81%8.64%-13.17%2.37%5.07%9.00%-0.09%6.95%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		0.82%2.04%5.52%7.73%-15.54%5.16%3.74%9.51%4.91%3.22%

Доходность по периодам

С начала года, PZA показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции PZA уступали акциям HYMB по среднегодовой доходности: 1.89% против 2.52% соответственно.

PZA

1 день
0.39%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.61%
1 год
3.25%
3 года*
2.49%
5 лет*
0.00%
10 лет*
1.89%

HYMB

1 день
0.64%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.23%
1 год
2.88%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.49%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с PZA:
PZA с VTEBPZA с MUBPZA с HYMUPZA с NJTFXPZA с VNJTXPZA с BNDPZA с IEF
Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с MUBHYMB с HIMUHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM

Сравнение комиссий PZA и HYMB

PZA берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HYMB в 0.35%.

HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF

Доходность на риск

PZA vs. HYMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZA
Ранг доходности на риск PZA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZA: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZA c HYMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZAHYMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.49

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

0.61

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.71

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

1.74

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZA vs. HYMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZA на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYMB равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZA и HYMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZAHYMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.07

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.22

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.44

-0.02

Корреляция

Корреляция между PZA и HYMB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZA и HYMB

Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности HYMB в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF		3.64%3.55%3.22%2.91%2.68%2.34%2.44%2.81%3.19%3.04%3.23%3.59%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.59%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%

Просадки

Сравнение просадок PZA и HYMB

Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и HYMB.

Загрузка...

Показатели просадок

PZAHYMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.49%

-29.57%

+5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-5.07%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-20.15%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.69%

-29.57%

+7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-1.57%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-3.84%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.06%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PZA и HYMB

Текущая волатильность для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) составляет 1.85%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что PZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZAHYMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

2.21%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

2.95%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.30%

5.95%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

6.63%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.07%

11.34%

-4.27%