PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMB с NDMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYMB и NDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund (NDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.49%
0.13%
HYMB
NDMO

Доходность по периодам

С начала года, HYMB показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у NDMO с доходностью 13.15%.


HYMB

С начала года

6.49%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

4.49%

1 год

11.51%

5 лет (среднегодовая)

1.24%

10 лет (среднегодовая)

3.08%

NDMO

С начала года

13.15%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

0.13%

1 год

14.20%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HYMBNDMO
Коэф-т Шарпа2.151.24
Коэф-т Сортино3.001.96
Коэф-т Омега1.421.23
Коэф-т Кальмара0.870.43
Коэф-т Мартина13.366.52
Индекс Язвы0.87%2.28%
Дневная вол-ть5.43%12.03%
Макс. просадка-29.57%-42.50%
Текущая просадка-3.35%-24.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HYMB и NDMO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMB c NDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund (NDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMB, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.151.24
Коэффициент Сортино HYMB, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.001.96
Коэффициент Омега HYMB, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.421.23
Коэффициент Кальмара HYMB, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.870.43
Коэффициент Мартина HYMB, с текущим значением в 13.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.366.52
HYMB
NDMO

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа NDMO равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и NDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15
1.24
HYMB
NDMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и NDMO

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности NDMO в 7.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
4.17%4.06%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%4.49%5.17%
NDMO
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund
7.07%7.81%9.30%5.55%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYMB и NDMO

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки NDMO в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и NDMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.35%
-24.95%
HYMB
NDMO

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и NDMO

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) составляет 2.23%, в то время как у Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund (NDMO) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что HYMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.23%
3.05%
HYMB
NDMO