PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYMB с NDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYMB с NDMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund (NDMO).

HYMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Yield. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HYMB и NDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund (NDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYMB и NDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		0.99%2.04%5.52%7.73%-15.54%5.16%4.38%
NDMO
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund		3.84%8.21%8.31%7.25%-35.45%12.12%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, HYMB показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у NDMO с доходностью 3.84%.

HYMB

1 день
0.16%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.43%
1 год
3.05%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.52%
10 лет*
2.50%

NDMO

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.80%
С начала года
3.84%
6 месяцев
1.86%
1 год
7.46%
3 года*
6.22%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund

Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с MUBHYMB с HIMUHYMB с MINOHYMB с ITMHYMB с LEO
Часто сравнивают с NDMO:
NDMO с NXPNDMO с SPYNDMO с CLOZNDMO с VTEBNDMO с MPCNDMO с JPLDNDMO с PFLT

Доходность на риск

HYMB vs. NDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NDMO
Ранг доходности на риск NDMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDMO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDMO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDMO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDMO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDMO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYMB c NDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund (NDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYMBNDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.61

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.94

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.12

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

0.97

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.48

2.69

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYMB vs. NDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDMO равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и NDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYMBNDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.11

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.01

+0.45

Корреляция

Корреляция между HYMB и NDMO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и NDMO

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности NDMO в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.59%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%
NDMO
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund		7.24%7.38%7.43%7.80%9.24%5.52%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYMB и NDMO

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки NDMO в -42.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и NDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

HYMBNDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-42.54%

+12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-7.41%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-42.54%

+22.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-19.34%

+17.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-21.53%

+17.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.81%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и NDMO

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) составляет 2.21%, в то время как у Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund (NDMO) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что HYMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYMBNDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

6.17%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

8.15%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.91%

12.31%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

16.19%

-9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

15.75%

-4.41%