PortfoliosLab logo
Сравнение HYMB с NDMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYMB и NDMO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности HYMB и NDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund (NDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.71%
-10.94%
HYMB
NDMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYMB:

0.31

NDMO:

-0.15

Коэф-т Сортино

HYMB:

0.41

NDMO:

-0.12

Коэф-т Омега

HYMB:

1.07

NDMO:

0.98

Коэф-т Кальмара

HYMB:

0.23

NDMO:

-0.05

Коэф-т Мартина

HYMB:

1.16

NDMO:

-0.31

Индекс Язвы

HYMB:

1.79%

NDMO:

5.40%

Дневная вол-ть

HYMB:

6.67%

NDMO:

11.46%

Макс. просадка

HYMB:

-29.57%

NDMO:

-42.50%

Текущая просадка

HYMB:

-6.66%

NDMO:

-27.79%

Доходность по периодам

С начала года, HYMB показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у NDMO с доходностью 0.53%.


HYMB

С начала года

-2.54%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

-2.52%

1 год

2.40%

5 лет

2.28%

10 лет

2.41%

NDMO

С начала года

0.53%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

-5.72%

1 год

-0.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYMB и NDMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYMB
Ранг риск-скорректированной доходности HYMB, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYMB, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

NDMO
Ранг риск-скорректированной доходности NDMO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDMO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDMO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDMO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYMB c NDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund (NDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYMB, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYMB: 0.31
NDMO: -0.15
Коэффициент Сортино HYMB, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYMB: 0.41
NDMO: -0.12
Коэффициент Омега HYMB, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYMB: 1.07
NDMO: 0.98
Коэффициент Кальмара HYMB, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYMB: 0.23
NDMO: -0.05
Коэффициент Мартина HYMB, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYMB: 1.16
NDMO: -0.31

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа NDMO равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и NDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
-0.15
HYMB
NDMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и NDMO

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности NDMO в 7.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
4.48%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%4.49%
NDMO
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund
7.57%7.43%7.81%9.30%5.55%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYMB и NDMO

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки NDMO в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и NDMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.66%
-27.79%
HYMB
NDMO

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и NDMO

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) составляет 4.53%, в то время как у Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund (NDMO) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что HYMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.53%
6.68%
HYMB
NDMO