PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYMB с HYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYMB с HYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYMB (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF) and HYD (VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF) are both Municipal Bonds funds - HYMB tracks the Bloomberg Municipal Yield while HYD tracks the Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HYMB returned 2.47%/yr vs 2.03%/yr for HYD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HYMB и HYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYMB показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции HYMB превзошли акции HYD по среднегодовой доходности: 2.47% против 2.03% соответственно.

HYMB

1 день
0.20%
1 месяц
1.19%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.18%
1 год
7.38%
3 года*
5.23%
5 лет*
0.46%
10 лет*
2.47%

HYD

1 день
0.16%
1 месяц
1.14%
С начала года
2.27%
6 месяцев
3.07%
1 год
8.07%
3 года*
4.74%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYMB и HYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		3.07%2.04%5.52%7.73%-15.54%5.16%3.74%9.51%4.91%3.22%
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF		2.27%2.83%4.94%6.52%-15.97%5.05%0.17%9.34%2.19%9.78%

Correlation

The correlation between HYMB and HYD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г.

0.59

The correlation between HYMB and HYD shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF

Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с VTEBHYMB с MUBHYMB с HIMUHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITMHYMB с LEO
Часто сравнивают с HYD:
HYD с VTEBHYD с MUBHYD с VWALXHYD с HYGHYD с VWEAXHYD с HIMUHYD с FLMI

Доходность на риск

HYMB vs. HYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HYD
Ранг доходности на риск HYD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYMB c HYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYMBHYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.02

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.96

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.53

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

8.70

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYMB vs. HYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYD равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и HYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYMBHYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.02

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.01

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.16

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.45

0.00

Просадки

Сравнение просадок HYMB и HYD

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки HYD в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и HYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYMBHYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-35.61%

+6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-3.21%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.44%

-7.23%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-20.72%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-35.61%

+6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.90%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-4.32%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.93%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и HYD

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что HYMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYMBHYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.14%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

2.98%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

4.02%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

6.45%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

12.60%

-1.25%

Сравнение комиссий HYMB и HYD

И HYMB, и HYD имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и HYD

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности HYD в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF		4.25%4.29%4.29%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%4.43%4.29%4.58%4.82%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.54%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%

Часто задаваемые вопросы

HYMB and HYD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYMB has higher volatility (1.35%) compared to HYD (1.14%). In terms of maximum drawdown, HYMB dropped -29.57% vs HYD's -35.61%.

On 10-year performance, HYMB leads with 2.47% vs 2.03% for HYD. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, HYD has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYMB has performed better with a 2.47% return vs 2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYMB and HYD have the same expense ratio: 0.35% per year.

HYMB has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 4.25% for HYD.

HYMB tracks Bloomberg Municipal Yield, while HYD tracks Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck.

HYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYMB и HYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор