PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMB с HYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYMBHYD
Дох-ть с нач. г.5.92%4.86%
Дох-ть за 1 год13.81%11.94%
Дох-ть за 3 года-0.99%-1.92%
Дох-ть за 5 лет1.25%-0.07%
Дох-ть за 10 лет3.03%3.71%
Коэф-т Шарпа2.302.05
Коэф-т Сортино3.233.00
Коэф-т Омега1.461.41
Коэф-т Кальмара0.830.67
Коэф-т Мартина15.2213.62
Индекс Язвы0.85%0.82%
Дневная вол-ть5.60%5.45%
Макс. просадка-29.57%-35.60%
Текущая просадка-3.87%-6.79%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между HYMB и HYD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HYMB и HYD

С начала года, HYMB показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью 4.86%. За последние 10 лет акции HYMB уступали акциям HYD по среднегодовой доходности: 3.03% против 3.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.52%
3.00%
HYMB
HYD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMB и HYD

И HYMB, и HYD имеют комиссию равную 0.35%.


HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
График комиссии HYMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии HYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMB c HYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMB, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYMB, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYMB, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYMB, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYMB, с текущим значением в 15.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.22
HYD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYD, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYD, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYD, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYD, с текущим значением в 13.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.62

Сравнение коэффициента Шарпа HYMB и HYD

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYD равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и HYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30
2.05
HYMB
HYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и HYD

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности HYD в 4.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
4.19%4.06%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%4.49%5.17%
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
4.24%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%14.47%4.29%4.58%4.83%4.98%6.34%

Просадки

Сравнение просадок HYMB и HYD

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки HYD в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и HYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.87%
-6.79%
HYMB
HYD

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и HYD

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что HYMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32%
2.17%
HYMB
HYD