PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMB с HYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYMB и HYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.20%
3.58%
HYMB
HYD

Доходность по периодам

С начала года, HYMB показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью 5.16%. За последние 10 лет акции HYMB уступали акциям HYD по среднегодовой доходности: 3.09% против 3.70% соответственно.


HYMB

С начала года

6.53%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

4.20%

1 год

11.69%

5 лет (среднегодовая)

1.25%

10 лет (среднегодовая)

3.09%

HYD

С начала года

5.16%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

3.58%

1 год

9.87%

5 лет (среднегодовая)

-0.10%

10 лет (среднегодовая)

3.70%

Основные характеристики


HYMBHYD
Коэф-т Шарпа2.221.91
Коэф-т Сортино3.102.76
Коэф-т Омега1.441.38
Коэф-т Кальмара0.900.67
Коэф-т Мартина13.8611.87
Индекс Язвы0.87%0.85%
Дневная вол-ть5.43%5.25%
Макс. просадка-29.57%-35.60%
Текущая просадка-3.32%-6.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMB и HYD

И HYMB, и HYD имеют комиссию равную 0.35%.


HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
График комиссии HYMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии HYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между HYMB и HYD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMB c HYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMB, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.221.91
Коэффициент Сортино HYMB, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.102.76
Коэффициент Омега HYMB, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.38
Коэффициент Кальмара HYMB, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.900.67
Коэффициент Мартина HYMB, с текущим значением в 13.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.8611.87
HYMB
HYD

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYD равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и HYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
1.91
HYMB
HYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и HYD

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности HYD в 4.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
4.17%4.06%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%4.49%5.17%
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
4.23%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%14.47%4.29%4.58%4.83%4.98%6.34%

Просадки

Сравнение просадок HYMB и HYD

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки HYD в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и HYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.32%
-6.52%
HYMB
HYD

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и HYD

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что HYMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.26%
2.15%
HYMB
HYD