Сравнение HYMB с HYD
HYMB (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF) and HYD (VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF) are both Municipal Bonds funds - HYMB tracks the Bloomberg Municipal Yield while HYD tracks the Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HYMB returned 2.36%/yr vs 1.94%/yr for HYD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HYMB и HYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYMB показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции HYMB превзошли акции HYD по среднегодовой доходности: 2.36% против 1.94% соответственно.
HYMB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.36%
HYD
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение доходности по годам HYMB и HYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 3.60% | 2.04% | 5.52% | 7.73% | -15.54% | 5.16% | 3.74% | 9.51% | 4.91% | 3.22% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 2.60% | 2.83% | 4.94% | 6.52% | -15.97% | 5.05% | 0.17% | 9.34% | 2.19% | 9.78% |
Correlation
The correlation between HYMB and HYD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2011 г. | 0.59 |
The correlation between HYMB and HYD shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.80 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYMB vs. HYD — Ранг доходности на риск
HYMB
HYD
Сравнение HYMB c HYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYMB | HYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.39 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 8.22 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYMB и HYD
Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки HYD в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и HYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYMB | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -35.61% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -3.21% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.44% | -7.23% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | -20.72% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -35.61% | +6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.57% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -4.32% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.93% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYMB и HYD
Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) составляет 0.85%, в то время как у VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что HYMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYMB | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 1.02% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 3.07% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 4.00% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 6.46% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 12.61% | -1.25% |
Сравнение комиссий HYMB и HYD
И HYMB, и HYD имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYMB и HYD
Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности HYD в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.24% | 4.29% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 4.43% | 4.29% | 4.58% | 4.82% |
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 4.51% | 4.55% | 4.29% | 4.07% | 3.77% | 3.19% | 3.55% | 3.95% | 4.03% | 3.78% | 4.08% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
HYMB and HYD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYD has higher volatility (1.02%) compared to HYMB (0.85%). In terms of maximum drawdown, HYMB dropped -29.57% vs HYD's -35.61%.
On 10-year performance, HYMB leads with 2.36% vs 1.94% for HYD. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, HYMB has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HYMB has performed better with a 2.36% return vs 1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYMB and HYD have the same expense ratio: 0.35% per year.
HYMB has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 4.24% for HYD.
HYMB tracks Bloomberg Municipal Yield, while HYD tracks Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck.
HYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYMB и HYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор