Сравнение HYMB с MINO
HYMB (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF) and MINO (PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund) are both Municipal Bonds funds. HYMB is passively managed, while MINO is actively managed. Over the past 3 years, HYMB returned 4.93%/yr vs 4.66%/yr for MINO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYMB charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for MINO.
Доходность
Сравнение доходности HYMB и MINO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYMB показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у MINO с доходностью 2.40%.
HYMB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.36%
MINO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYMB и MINO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 3.60% | 2.04% | 5.52% | 7.73% | -15.54% | 0.10% |
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 2.40% | 4.42% | 3.13% | 8.46% | -10.43% | 0.26% |
Correlation
The correlation between HYMB and MINO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between HYMB and MINO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYMB vs. MINO — Ранг доходности на риск
HYMB
MINO
Сравнение HYMB c MINO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYMB | MINO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.62 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 3.18 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 11.38 | -2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYMB и MINO
Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки MINO в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и MINO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYMB | MINO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -15.24% | -14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -2.41% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.44% | -5.34% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -4.20% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.67% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYMB и MINO
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что HYMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYMB | MINO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.72% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 1.90% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 2.71% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 4.52% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 4.52% | +6.84% |
Сравнение комиссий HYMB и MINO
HYMB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MINO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYMB и MINO
Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности MINO в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 4.51% | 4.55% | 4.29% | 4.07% | 3.77% | 3.19% | 3.55% | 3.95% | 4.03% | 3.78% | 4.08% | 4.54% |
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 3.88% | 3.71% | 3.91% | 3.78% | 2.87% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYMB and MINO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYMB has higher volatility (0.85%) compared to MINO (0.72%). In terms of maximum drawdown, HYMB dropped -29.57% vs MINO's -15.24%.
On 3-year performance, HYMB leads with 4.93% vs 4.66% for MINO. On fees, HYMB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MINO has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HYMB has performed better with a 4.93% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYMB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for MINO.
HYMB has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 3.88% for MINO.
They also come from different issuers: State Street and PIMCO. Their fees differ too: 0.35% for HYMB and 0.39% for MINO.
MINO currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYMB и MINO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор