PortfoliosLab logo
Сравнение HYMB с ITM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYMB и ITM составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности HYMB и ITM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.51%
49.11%
HYMB
ITM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYMB:

0.31

ITM:

0.12

Коэф-т Сортино

HYMB:

0.41

ITM:

0.18

Коэф-т Омега

HYMB:

1.07

ITM:

1.03

Коэф-т Кальмара

HYMB:

0.23

ITM:

0.07

Коэф-т Мартина

HYMB:

1.16

ITM:

0.43

Индекс Язвы

HYMB:

1.79%

ITM:

1.35%

Дневная вол-ть

HYMB:

6.67%

ITM:

4.94%

Макс. просадка

HYMB:

-29.57%

ITM:

-24.75%

Текущая просадка

HYMB:

-6.66%

ITM:

-6.12%

Доходность по периодам

С начала года, HYMB показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у ITM с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции HYMB превзошли акции ITM по среднегодовой доходности: 2.41% против 1.73% соответственно.


HYMB

С начала года

-2.54%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

-2.52%

1 год

2.40%

5 лет

2.28%

10 лет

2.41%

ITM

С начала года

-1.72%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-0.92%

1 год

0.71%

5 лет

0.80%

10 лет

1.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMB и ITM

HYMB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ITM в 0.24%.


График комиссии HYMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYMB: 0.35%
График комиссии ITM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITM: 0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYMB и ITM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYMB
Ранг риск-скорректированной доходности HYMB, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYMB, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

ITM
Ранг риск-скорректированной доходности ITM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYMB c ITM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYMB, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYMB: 0.31
ITM: 0.15
Коэффициент Сортино HYMB, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYMB: 0.41
ITM: 0.22
Коэффициент Омега HYMB, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYMB: 1.07
ITM: 1.03
Коэффициент Кальмара HYMB, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYMB: 0.23
ITM: 0.09
Коэффициент Мартина HYMB, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYMB: 1.16
ITM: 0.54

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа ITM равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и ITM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.15
HYMB
ITM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и ITM

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности ITM в 2.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
4.48%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%4.49%
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF
2.85%2.73%2.40%1.92%1.70%1.99%2.20%2.33%2.21%2.29%2.28%2.42%

Просадки

Сравнение просадок HYMB и ITM

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки ITM в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и ITM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.66%
-6.12%
HYMB
ITM

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и ITM

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что HYMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.53%
3.31%
HYMB
ITM