PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMB с ITM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYMBITM
Дох-ть с нач. г.5.92%0.50%
Дох-ть за 1 год13.81%6.93%
Дох-ть за 3 года-0.99%-1.17%
Дох-ть за 5 лет1.25%0.69%
Дох-ть за 10 лет3.03%2.15%
Коэф-т Шарпа2.301.58
Коэф-т Сортино3.232.31
Коэф-т Омега1.461.30
Коэф-т Кальмара0.830.60
Коэф-т Мартина15.225.58
Индекс Язвы0.85%1.16%
Дневная вол-ть5.60%4.09%
Макс. просадка-29.57%-24.75%
Текущая просадка-3.87%-4.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между HYMB и ITM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HYMB и ITM

С начала года, HYMB показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у ITM с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции HYMB превзошли акции ITM по среднегодовой доходности: 3.03% против 2.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.52%
1.74%
HYMB
ITM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMB и ITM

HYMB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ITM в 0.24%.


HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
График комиссии HYMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии ITM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMB c ITM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMB, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYMB, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYMB, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYMB, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYMB, с текущим значением в 15.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.22
ITM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ITM, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ITM, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ITM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ITM, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ITM, с текущим значением в 5.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.58

Сравнение коэффициента Шарпа HYMB и ITM

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа ITM равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и ITM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30
1.58
HYMB
ITM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и ITM

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности ITM в 2.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
4.19%4.06%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%4.49%5.17%
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF
2.68%2.39%1.92%1.70%2.13%2.32%2.34%2.21%2.29%2.27%2.43%2.63%

Просадки

Сравнение просадок HYMB и ITM

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки ITM в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и ITM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.87%
-4.70%
HYMB
ITM

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и ITM

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что HYMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32%
1.94%
HYMB
ITM