PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMB с ITM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYMB и ITM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.20%
2.31%
HYMB
ITM

Доходность по периодам

С начала года, HYMB показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у ITM с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции HYMB превзошли акции ITM по среднегодовой доходности: 3.09% против 2.12% соответственно.


HYMB

С начала года

6.53%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

4.20%

1 год

11.69%

5 лет (среднегодовая)

1.25%

10 лет (среднегодовая)

3.09%

ITM

С начала года

0.55%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

2.31%

1 год

5.13%

5 лет (среднегодовая)

0.59%

10 лет (среднегодовая)

2.12%

Основные характеристики


HYMBITM
Коэф-т Шарпа2.221.34
Коэф-т Сортино3.101.94
Коэф-т Омега1.441.26
Коэф-т Кальмара0.900.58
Коэф-т Мартина13.864.51
Индекс Язвы0.87%1.19%
Дневная вол-ть5.43%3.99%
Макс. просадка-29.57%-24.75%
Текущая просадка-3.32%-4.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMB и ITM

HYMB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ITM в 0.24%.


HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
График комиссии HYMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии ITM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между HYMB и ITM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMB c ITM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMB, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.221.34
Коэффициент Сортино HYMB, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.101.94
Коэффициент Омега HYMB, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.26
Коэффициент Кальмара HYMB, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.900.58
Коэффициент Мартина HYMB, с текущим значением в 13.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.864.51
HYMB
ITM

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа ITM равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и ITM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
1.34
HYMB
ITM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и ITM

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности ITM в 2.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
4.17%4.06%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%4.49%5.17%
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF
2.68%2.39%1.92%1.70%2.13%2.32%2.34%2.21%2.29%2.27%2.43%2.63%

Просадки

Сравнение просадок HYMB и ITM

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки ITM в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и ITM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.32%
-4.65%
HYMB
ITM

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и ITM

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что HYMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.26%
1.88%
HYMB
ITM