Сравнение HYMB с HIMU
HYMB (State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF) and HIMU (iShares High Yield Muni Active ETF) are both exchange-traded funds - HYMB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE US Select High Yield Crossover Municipal Index, while HIMU is a High Yield Muni fund actively managed by iShares. HYMB is passively managed, while HIMU is actively managed. Over the past year, HYMB returned 6.96% vs 7.14% for HIMU. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HYMB charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for HIMU.
Доходность
Сравнение доходности HYMB и HIMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYMB показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у HIMU с доходностью 2.67%.
HYMB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.47%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 2.21%
- Всё время*
- 4.33%
HIMU
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 2.67%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.01M | $15.69M | $17.96M | |
| $58.98M | $39.98M | $29.95M |
Сравнение доходности по годам HYMB и HIMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYMB State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | 2.46% | 0.76% |
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 2.67% | 1.48% |
Correlation
The correlation between HYMB and HIMU is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between HYMB and HIMU has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYMB vs. HIMU — Ранг доходности на риск
HYMB
HIMU
Сравнение HYMB c HIMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYMB | HIMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.18 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 8.11 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYMB и HIMU
Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки HIMU в -8.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и HIMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYMB | HIMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -8.01% | -21.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -3.29% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -1.88% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -1.63% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.88% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYMB и HIMU
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) имеют волатильность 1.16% и 1.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYMB | HIMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.13% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 3.35% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 4.17% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 7.09% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 7.09% | +4.27% |
Сравнение комиссий HYMB и HIMU
HYMB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HIMU в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYMB и HIMU
Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности HIMU в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 5.21% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYMB State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | 4.60% | 4.55% | 4.29% | 4.07% | 3.77% | 3.19% | 3.55% | 3.95% | 4.03% | 3.78% | 4.08% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
HYMB and HIMU have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYMB has higher volatility (1.16%) compared to HIMU (1.13%). In terms of maximum drawdown, HYMB dropped -29.57% vs HIMU's -8.01%.
On 1-year performance, HIMU leads with 7.14% vs 6.96% for HYMB. On fees, HYMB is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HIMU has performed better with a 7.14% return vs 6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYMB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for HIMU.
HIMU has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 4.60% for HYMB.
HYMB is categorized as Municipal Bonds, while HIMU is High Yield Muni. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for HYMB and 0.42% for HIMU.
HYMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYMB и HIMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор