PortfoliosLab logo
Сравнение HYMB с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYMB и MUB составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности HYMB и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.51%
48.45%
HYMB
MUB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYMB:

0.31

MUB:

0.14

Коэф-т Сортино

HYMB:

0.41

MUB:

0.21

Коэф-т Омега

HYMB:

1.07

MUB:

1.03

Коэф-т Кальмара

HYMB:

0.23

MUB:

0.14

Коэф-т Мартина

HYMB:

1.16

MUB:

0.47

Индекс Язвы

HYMB:

1.79%

MUB:

1.40%

Дневная вол-ть

HYMB:

6.67%

MUB:

4.74%

Макс. просадка

HYMB:

-29.57%

MUB:

-13.68%

Текущая просадка

HYMB:

-6.66%

MUB:

-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, HYMB показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у MUB с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции HYMB превзошли акции MUB по среднегодовой доходности: 2.46% против 1.88% соответственно.


HYMB

С начала года

-2.54%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

-2.52%

1 год

2.44%

5 лет

2.36%

10 лет

2.46%

MUB

С начала года

-1.61%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-1.27%

1 год

1.04%

5 лет

1.04%

10 лет

1.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMB и MUB

HYMB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.


График комиссии HYMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYMB: 0.35%
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MUB: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYMB и MUB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYMB
Ранг риск-скорректированной доходности HYMB, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYMB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

MUB
Ранг риск-скорректированной доходности MUB, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYMB c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYMB, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYMB: 0.31
MUB: 0.14
Коэффициент Сортино HYMB, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYMB: 0.41
MUB: 0.21
Коэффициент Омега HYMB, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYMB: 1.07
MUB: 1.03
Коэффициент Кальмара HYMB, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYMB: 0.23
MUB: 0.14
Коэффициент Мартина HYMB, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYMB: 1.16
MUB: 0.47

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа MUB равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.14
HYMB
MUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и MUB

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности MUB в 3.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
4.48%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%4.49%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
3.12%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%

Просадки

Сравнение просадок HYMB и MUB

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.66%
-3.19%
HYMB
MUB

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и MUB

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что HYMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.53%
3.06%
HYMB
MUB