PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMB с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYMB и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.20%
2.59%
HYMB
MUB

Доходность по периодам

С начала года, HYMB показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции HYMB превзошли акции MUB по среднегодовой доходности: 3.09% против 2.20% соответственно.


HYMB

С начала года

6.53%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

4.20%

1 год

11.69%

5 лет (среднегодовая)

1.25%

10 лет (среднегодовая)

3.09%

MUB

С начала года

1.74%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

2.59%

1 год

5.36%

5 лет (среднегодовая)

1.19%

10 лет (среднегодовая)

2.20%

Основные характеристики


HYMBMUB
Коэф-т Шарпа2.221.48
Коэф-т Сортино3.102.12
Коэф-т Омега1.441.28
Коэф-т Кальмара0.900.94
Коэф-т Мартина13.866.11
Индекс Язвы0.87%0.94%
Дневная вол-ть5.43%3.88%
Макс. просадка-29.57%-13.68%
Текущая просадка-3.32%-1.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMB и MUB

HYMB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.


HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
График комиссии HYMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между HYMB и MUB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMB c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMB, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.221.48
Коэффициент Сортино HYMB, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.102.12
Коэффициент Омега HYMB, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.28
Коэффициент Кальмара HYMB, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.900.94
Коэффициент Мартина HYMB, с текущим значением в 13.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.866.11
HYMB
MUB

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа MUB равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
1.48
HYMB
MUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и MUB

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности MUB в 2.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
4.17%4.06%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%4.49%5.17%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.94%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%

Просадки

Сравнение просадок HYMB и MUB

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.32%
-1.04%
HYMB
MUB

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и MUB

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что HYMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.26%
1.92%
HYMB
MUB