PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMB с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYMBMUB
Дох-ть с нач. г.5.79%1.25%
Дох-ть за 1 год12.91%6.33%
Дох-ть за 3 года-1.02%-0.18%
Дох-ть за 5 лет1.17%1.15%
Дох-ть за 10 лет3.01%2.15%
Коэф-т Шарпа2.351.62
Коэф-т Сортино3.312.37
Коэф-т Омега1.471.31
Коэф-т Кальмара0.870.88
Коэф-т Мартина15.136.96
Индекс Язвы0.86%0.93%
Дневная вол-ть5.51%3.98%
Макс. просадка-29.57%-13.68%
Текущая просадка-3.98%-1.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между HYMB и MUB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HYMB и MUB

С начала года, HYMB показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции HYMB превзошли акции MUB по среднегодовой доходности: 3.01% против 2.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28%
1.72%
HYMB
MUB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMB и MUB

HYMB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.


HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
График комиссии HYMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMB c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMB, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYMB, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYMB, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYMB, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYMB, с текущим значением в 15.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.13
MUB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MUB, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MUB, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MUB, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MUB, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MUB, с текущим значением в 6.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.96

Сравнение коэффициента Шарпа HYMB и MUB

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа MUB равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35
1.62
HYMB
MUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и MUB

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности MUB в 2.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
4.20%4.06%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%4.49%5.17%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.96%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%

Просадки

Сравнение просадок HYMB и MUB

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.98%
-1.52%
HYMB
MUB

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и MUB

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что HYMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30%
1.97%
HYMB
MUB