PortfoliosLab logo
Сравнение HYMB с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYMB и VTEB составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности HYMB и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.00%
20.54%
HYMB
VTEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYMB:

0.22

VTEB:

0.16

Коэф-т Сортино

HYMB:

0.30

VTEB:

0.23

Коэф-т Омега

HYMB:

1.05

VTEB:

1.03

Коэф-т Кальмара

HYMB:

0.16

VTEB:

0.16

Коэф-т Мартина

HYMB:

0.83

VTEB:

0.53

Индекс Язвы

HYMB:

1.76%

VTEB:

1.39%

Дневная вол-ть

HYMB:

6.67%

VTEB:

4.72%

Макс. просадка

HYMB:

-29.57%

VTEB:

-17.00%

Текущая просадка

HYMB:

-6.89%

VTEB:

-3.49%

Доходность по периодам

С начала года, HYMB показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью -1.92%.


HYMB

С начала года

-2.77%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-2.61%

1 год

1.87%

5 лет

2.24%

10 лет

2.38%

VTEB

С начала года

-1.92%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

-1.44%

1 год

0.86%

5 лет

0.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMB и VTEB

HYMB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.


График комиссии HYMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYMB: 0.35%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTEB: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYMB и VTEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYMB
Ранг риск-скорректированной доходности HYMB, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYMB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VTEB
Ранг риск-скорректированной доходности VTEB, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYMB c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYMB, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYMB: 0.22
VTEB: 0.16
Коэффициент Сортино HYMB, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYMB: 0.30
VTEB: 0.23
Коэффициент Омега HYMB, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYMB: 1.05
VTEB: 1.03
Коэффициент Кальмара HYMB, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYMB: 0.16
VTEB: 0.16
Коэффициент Мартина HYMB, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYMB: 0.83
VTEB: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.16
HYMB
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и VTEB

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности VTEB в 3.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
4.49%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%4.49%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.26%3.14%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYMB и VTEB

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.89%
-3.49%
HYMB
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и VTEB

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что HYMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.60%
3.08%
HYMB
VTEB