Сравнение PZA с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
PZA и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PZA и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZA и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.39% | 1.81% | 0.81% | 8.64% | -13.17% | 2.37% | 5.07% | 9.00% | -0.09% | 6.95% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PZA показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PZA превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 1.89% против 1.66% соответственно.
PZA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 1.89%
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZA и AGG
PZA берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
PZA vs. AGG — Ранг доходности на риск
PZA
AGG
Сравнение PZA c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZA | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.93 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.32 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.76 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 4.89 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZA | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.93 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.31 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.60 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PZA и AGG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZA и AGG
Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.64% | 3.55% | 3.22% | 2.91% | 2.68% | 2.34% | 2.44% | 2.81% | 3.19% | 3.04% | 3.23% | 3.59% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок PZA и AGG
Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZA | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.49% | -18.43% | -6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -2.52% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -17.82% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.69% | -18.43% | -3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -2.30% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -2.71% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 0.91% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZA и AGG
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что PZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZA | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.67% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 2.55% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.30% | 4.37% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 6.07% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 5.39% | +1.68% |