Сравнение PYZ с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PYZ и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PYZ и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYZ и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 10.78% | 28.01% | 2.54% | 9.56% | -15.45% | 32.68% | 15.39% | 20.66% | -24.33% | 20.01% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PYZ показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PYZ уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 10.38% против 15.72% соответственно.
PYZ
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 44.57%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 10.38%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYZ и XLG
PYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PYZ vs. XLG — Ранг доходности на риск
PYZ
XLG
Сравнение PYZ c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYZ | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.99 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.54 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.63 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 5.71 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYZ | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.99 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.75 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.84 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PYZ и XLG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYZ и XLG
Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 0.56% | 0.72% | 1.13% | 1.19% | 1.18% | 0.33% | 1.04% | 1.38% | 1.20% | 0.53% | 1.07% | 1.25% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PYZ и XLG
Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYZ | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.15% | -52.39% | -12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -12.41% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.97% | -28.02% | -4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -30.46% | -22.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -8.93% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -7.69% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 3.54% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYZ и XLG
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что PYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYZ | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 5.82% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.03% | 10.65% | +11.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.40% | 19.97% | +8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.96% | 18.68% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 18.81% | +7.57% |