PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYZ с VAMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYZ с VAMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PYZ (Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF) and VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) are both Momentum funds. PYZ is passively managed, while VAMO is actively managed. Over the past 10 years, PYZ returned 10.47%/yr vs 5.64%/yr for VAMO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PYZ charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for VAMO.

Доходность

Сравнение доходности PYZ и VAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYZ показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у VAMO с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции PYZ превзошли акции VAMO по среднегодовой доходности: 10.47% против 5.64% соответственно.

PYZ

1 день
-1.14%
1 месяц
3.78%
С начала года
19.96%
6 месяцев
23.71%
1 год
46.27%
3 года*
18.73%
5 лет*
8.15%
10 лет*
10.47%

VAMO

1 день
0.04%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.15%
6 месяцев
4.57%
1 год
18.13%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.12%
10 лет*
5.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYZ и VAMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		19.96%28.01%2.54%9.56%-15.45%32.68%15.39%20.66%-24.33%20.01%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.15%16.51%6.11%5.58%8.55%32.16%-4.92%-4.63%-11.43%3.82%

Correlation

The correlation between PYZ and VAMO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2015 г.

0.56

The correlation between PYZ and VAMO shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.67 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PYZ и VAMO

Секторы
PYZ
VAMO

Сырьевые материалы

86.3%
7.3%

Промышленность

13.7%
21.4%

Потребительский циклический сектор

4.2%
33.5%

Энергетика

3.8%
34.0%

Потребительский защитный сектор

0.6%
6.5%

Коммуникационные услуги

-

5.0%

Финансовые услуги

-

38.8%

Здравоохранение

-

17.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Сырьевые материалы

PYZ
86.3%
VAMO
7.3%

Промышленность

PYZ
13.7%
VAMO
21.4%

Потребительский циклический сектор

PYZ
4.2%
VAMO
33.5%

Энергетика

PYZ
3.8%
VAMO
34.0%

Потребительский защитный сектор

PYZ
0.6%
VAMO
6.5%

Коммуникационные услуги

PYZ

-

VAMO
5.0%

Финансовые услуги

PYZ

-

VAMO
38.8%

Здравоохранение

PYZ

-

VAMO
17.5%

Недвижимость

PYZ

-

VAMO

-

Технологии

PYZ

-

VAMO
8.3%

Коммунальные услуги

PYZ

-

VAMO
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

Cambria Value and Momentum ETF

Часто сравнивают с PYZ:
PYZ с UYMPYZ с XLBPYZ с SPMOPYZ с VOOPYZ с ^GSPCPYZ с MXIPYZ с FXZ
Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с CLSEVAMO с SPYVAMO с SCHGVAMO с FTLS

Доходность на риск

PYZ vs. VAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYZ c VAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYZVAMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.63

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.40

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.28

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

9.47

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYZ vs. VAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYZ на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAMO равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYZ и VAMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYZVAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.63

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.31

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.24

+0.13

Просадки

Сравнение просадок PYZ и VAMO

Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и VAMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYZVAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.15%

-41.84%

-23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-5.55%

-12.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.74%

-11.61%

-15.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.97%

-17.25%

-15.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.46%

-41.84%

-10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-2.76%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

-9.98%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

1.92%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PYZ и VAMO

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что PYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYZVAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

2.97%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

7.66%

+12.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.57%

11.19%

+14.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

17.34%

+8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.43%

18.09%

+8.34%

Сравнение комиссий PYZ и VAMO

PYZ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии VAMO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYZ и VAMO

Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VAMO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		0.52%0.72%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы

PYZ and VAMO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYZ has higher volatility (7.68%) compared to VAMO (2.97%). In terms of maximum drawdown, PYZ dropped -65.15% vs VAMO's -41.84%.

On 10-year performance, PYZ leads with 10.47% vs 5.64% for VAMO. On fees, PYZ is cheaper at 0.60% per year. On volatility, VAMO has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PYZ has performed better with a 10.47% return vs 5.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PYZ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.

VAMO has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.52% for PYZ.

They also come from different issuers: Invesco and Cambria. Their fees differ too: 0.60% for PYZ and 0.65% for VAMO.

PYZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYZ и VAMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор