PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYZ с SGDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYZ с SGDJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PYZ (Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF) and SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - PYZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index, while SGDJ is a Materials fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PYZ returned 10.27%/yr vs 11.82%/yr for SGDJ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PYZ charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for SGDJ.

Доходность

Сравнение доходности PYZ и SGDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYZ показывает доходность 19.31%, что значительно выше, чем у SGDJ с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции PYZ уступали акциям SGDJ по среднегодовой доходности: 10.27% против 11.82% соответственно.

PYZ

1 день
-0.54%
1 месяц
1.05%
С начала года
19.31%
6 месяцев
22.21%
1 год
44.91%
3 года*
18.92%
5 лет*
8.03%
10 лет*
10.27%

SGDJ

1 день
0.37%
1 месяц
-0.22%
С начала года
2.34%
6 месяцев
11.75%
1 год
79.24%
3 года*
49.70%
5 лет*
17.26%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYZ и SGDJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		19.31%28.01%2.54%9.56%-15.45%32.68%15.39%20.66%-24.33%20.01%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		2.34%174.44%19.35%6.66%-27.60%-15.12%47.91%37.00%-25.63%5.94%

Correlation

The correlation between PYZ and SGDJ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г.

0.33

Over the past year, PYZ and SGDJ have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов PYZ и SGDJ

Секторы
PYZ
SGDJ

Сырьевые материалы

86.3%
100.0%

Промышленность

13.7%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Энергетика

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

PYZ
86.3%
SGDJ
100.0%

Промышленность

PYZ
13.7%
SGDJ

-

Потребительский циклический сектор

PYZ
4.2%
SGDJ

-

Энергетика

PYZ
3.8%
SGDJ

-

Потребительский защитный сектор

PYZ
0.6%
SGDJ

-

Коммуникационные услуги

PYZ

-

SGDJ

-

Финансовые услуги

PYZ

-

SGDJ

-

Здравоохранение

PYZ

-

SGDJ

-

Недвижимость

PYZ

-

SGDJ

-

Технологии

PYZ

-

SGDJ

-

Коммунальные услуги

PYZ

-

SGDJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

Sprott Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с PYZ:
PYZ с UYMPYZ с XLBPYZ с SPMOPYZ с VOOPYZ с ^GSPCPYZ с MXIPYZ с FXZ
Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с COPX

Доходность на риск

PYZ vs. SGDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYZ c SGDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYZSGDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.65

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.00

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.40

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

6.31

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYZ vs. SGDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYZ на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGDJ равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYZ и SGDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYZSGDJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.65

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.43

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.29

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.36

+0.01

Просадки

Сравнение просадок PYZ и SGDJ

Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки SGDJ в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и SGDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYZSGDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.15%

-59.27%

-5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-33.22%

+15.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.74%

-33.22%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.97%

-54.90%

+21.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.46%

-59.27%

+6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-25.38%

+23.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

-26.25%

+13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

12.60%

-7.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PYZ и SGDJ

Текущая волатильность для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) составляет 7.44%, в то время как у Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что PYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYZSGDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

13.16%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

39.87%

-19.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

48.32%

-22.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.70%

40.27%

-14.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.43%

40.73%

-14.30%

Сравнение комиссий PYZ и SGDJ

PYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SGDJ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYZ и SGDJ

Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SGDJ в 8.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		0.52%0.72%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		8.18%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%

Часто задаваемые вопросы

PYZ and SGDJ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDJ has higher volatility (13.16%) compared to PYZ (7.44%). In terms of maximum drawdown, PYZ dropped -65.15% vs SGDJ's -59.27%.

On 10-year performance, SGDJ leads with 11.82% vs 10.27% for PYZ. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PYZ has been the lower-risk option at 7.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SGDJ has performed better with a 11.82% return vs 10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for PYZ.

SGDJ has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.52% for PYZ.

PYZ is categorized as Momentum, while SGDJ is Materials. PYZ tracks Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index, while SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: Invesco and Sprott. Their fees differ too: 0.60% for PYZ and 0.50% for SGDJ.

PYZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYZ и SGDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор