PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYZ с SGDJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYZ с SGDJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ).

PYZ и SGDJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PYZ и SGDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYZ и SGDJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		10.78%28.01%2.54%9.56%-15.45%32.68%15.39%20.66%-24.33%20.01%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		6.92%174.44%19.35%6.66%-27.60%-15.12%47.91%37.00%-25.63%5.94%

Доходность по периодам

С начала года, PYZ показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у SGDJ с доходностью 6.92%. За последние 10 лет акции PYZ уступали акциям SGDJ по среднегодовой доходности: 10.38% против 15.04% соответственно.

PYZ

1 день
1.73%
1 месяц
-8.37%
С начала года
10.78%
6 месяцев
15.52%
1 год
44.57%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.38%

SGDJ

1 день
4.50%
1 месяц
-21.22%
С начала года
6.92%
6 месяцев
31.71%
1 год
132.50%
3 года*
47.73%
5 лет*
21.70%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

Sprott Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с PYZ:
PYZ с UYMPYZ с SPMOPYZ с XLBPYZ с VOOPYZ с ^GSPCPYZ с MXIPYZ с VTI
Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с SPMOSGDJ с EDOGSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с IVV

Сравнение комиссий PYZ и SGDJ

PYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SGDJ в 0.50%.

PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF

Доходность на риск

PYZ vs. SGDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYZ c SGDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYZSGDJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.63

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.71

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

3.90

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

14.05

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYZ vs. SGDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYZ на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа SGDJ равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYZ и SGDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYZSGDJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.63

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.55

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.37

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.38

-0.02

Корреляция

Корреляция между PYZ и SGDJ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYZ и SGDJ

Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SGDJ в 7.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		0.56%0.72%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		7.83%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%

Просадки

Сравнение просадок PYZ и SGDJ

Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки SGDJ в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и SGDJ.

Загрузка...

Показатели просадок

PYZSGDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.15%

-59.27%

-5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-33.22%

+15.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.97%

-56.82%

+23.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.46%

-59.27%

+6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-22.05%

+13.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-26.33%

+13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

9.22%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PYZ и SGDJ

Текущая волатильность для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) составляет 10.76%, в то время как у Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) волатильность равна 18.92%. Это указывает на то, что PYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYZSGDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

18.92%

-8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

42.20%

-20.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.40%

50.65%

-22.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.96%

39.92%

-13.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

41.25%

-14.87%