Сравнение PYZ с GOEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX).
PYZ и GOEX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PYZ и GOEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYZ и GOEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 8.90% | 28.01% | 2.54% | 9.56% | -15.45% | 32.68% | 15.39% | 20.66% | -24.33% | 20.01% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 5.01% | 179.50% | 19.38% | 1.99% | -14.63% | -14.45% | 34.98% | 36.73% | -14.84% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PYZ показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у GOEX с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции PYZ уступали акциям GOEX по среднегодовой доходности: 10.19% против 19.57% соответственно.
PYZ
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 13.45%
- 1 год
- 42.31%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 10.19%
GOEX
- 1 день
- 7.98%
- 1 месяц
- -21.75%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 27.17%
- 1 год
- 127.38%
- 3 года*
- 47.26%
- 5 лет*
- 24.87%
- 10 лет*
- 19.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYZ и GOEX
PYZ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GOEX в 0.65%.
Доходность на риск
PYZ vs. GOEX — Ранг доходности на риск
PYZ
GOEX
Сравнение PYZ c GOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYZ | GOEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.55 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.69 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 3.90 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 13.83 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYZ | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.55 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.65 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.03 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между PYZ и GOEX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYZ и GOEX
Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности GOEX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 0.57% | 0.72% | 1.13% | 1.19% | 1.18% | 0.33% | 1.04% | 1.38% | 1.20% | 0.53% | 1.07% | 1.25% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 1.98% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
Просадки
Сравнение просадок PYZ и GOEX
Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что меньше максимальной просадки GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и GOEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYZ | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.15% | -88.83% | +23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -32.78% | +15.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.97% | -47.16% | +14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -53.66% | +1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.93% | -22.50% | +12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -64.06% | +51.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 9.24% | -3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYZ и GOEX
Текущая волатильность для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) составляет 11.21%, в то время как у Global X Gold Explorers ETF (GOEX) волатильность равна 19.89%. Это указывает на то, что PYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYZ | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 19.89% | -8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.97% | 42.25% | -20.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 50.25% | -21.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 38.54% | -12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 40.46% | -14.08% |