PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYZ с GOEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYZ с GOEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PYZ (Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF) and GOEX (Global X Gold Explorers ETF) are both exchange-traded funds - PYZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index, while GOEX is a Materials fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, PYZ returned 10.47%/yr vs 13.99%/yr for GOEX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PYZ charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for GOEX.

Доходность

Сравнение доходности PYZ и GOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYZ показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у GOEX с доходностью -5.02%. За последние 10 лет акции PYZ уступали акциям GOEX по среднегодовой доходности: 10.47% против 13.99% соответственно.

PYZ

1 день
-1.14%
1 месяц
3.78%
С начала года
19.96%
6 месяцев
23.71%
1 год
46.27%
3 года*
18.73%
5 лет*
8.15%
10 лет*
10.47%

GOEX

1 день
-4.11%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-5.02%
6 месяцев
2.89%
1 год
64.25%
3 года*
46.31%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYZ и GOEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		19.96%28.01%2.54%9.56%-15.45%32.68%15.39%20.66%-24.33%20.01%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		-5.02%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%36.73%-14.84%12.61%

Correlation

The correlation between PYZ and GOEX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.34

Over the past year, PYZ and GOEX have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов PYZ и GOEX

Секторы
PYZ
GOEX

Сырьевые материалы

86.3%
100.0%

Промышленность

13.7%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Энергетика

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

PYZ
86.3%
GOEX
100.0%

Промышленность

PYZ
13.7%
GOEX

-

Потребительский циклический сектор

PYZ
4.2%
GOEX

-

Энергетика

PYZ
3.8%
GOEX

-

Потребительский защитный сектор

PYZ
0.6%
GOEX

-

Коммуникационные услуги

PYZ

-

GOEX

-

Финансовые услуги

PYZ

-

GOEX

-

Здравоохранение

PYZ

-

GOEX

-

Недвижимость

PYZ

-

GOEX

-

Технологии

PYZ

-

GOEX

-

Коммунальные услуги

PYZ

-

GOEX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

Global X Gold Explorers ETF

Часто сравнивают с PYZ:
PYZ с UYMPYZ с XLBPYZ с SPMOPYZ с VOOPYZ с ^GSPCPYZ с MXIPYZ с FXZ
Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с RINGGOEX с XMEGOEX с COPXGOEX с URAGOEX с IAU

Доходность на риск

PYZ vs. GOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYZ c GOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYZGOEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.31

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.74

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.97

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

4.94

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYZ vs. GOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYZ на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа GOEX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYZ и GOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYZGOEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.31

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.49

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.35

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.02

+0.35

Просадки

Сравнение просадок PYZ и GOEX

Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что меньше максимальной просадки GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и GOEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYZGOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.15%

-88.83%

+23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-32.78%

+15.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.74%

-32.78%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.97%

-47.16%

+14.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.46%

-53.66%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-29.90%

+28.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

-63.59%

+50.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

13.04%

-7.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PYZ и GOEX

Текущая волатильность для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) составляет 7.68%, в то время как у Global X Gold Explorers ETF (GOEX) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что PYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYZGOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

14.62%

-6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

39.87%

-19.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.57%

49.13%

-23.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

39.00%

-13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.43%

39.97%

-13.54%

Сравнение комиссий PYZ и GOEX

PYZ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GOEX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYZ и GOEX

Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности GOEX в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		2.19%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		0.52%0.72%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%

Часто задаваемые вопросы

PYZ and GOEX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOEX has higher volatility (14.62%) compared to PYZ (7.68%). In terms of maximum drawdown, PYZ dropped -65.15% vs GOEX's -88.83%.

On 10-year performance, GOEX leads with 13.99% vs 10.47% for PYZ. On fees, PYZ is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PYZ has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GOEX has performed better with a 13.99% return vs 10.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PYZ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for GOEX.

GOEX has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.52% for PYZ.

PYZ is categorized as Momentum, while GOEX is Materials. PYZ tracks Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index, while GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.60% for PYZ and 0.65% for GOEX.

PYZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYZ и GOEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор