Сравнение PYZ с CUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT).
PYZ и CUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PYZ и CUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYZ и CUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 8.90% | 28.01% | 2.54% | 9.56% | -15.45% | 32.68% | 15.39% | 20.66% | -24.33% | 20.01% |
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -1.41% | -5.92% | 1.82% | 8.65% | -16.38% | 12.29% | 18.05% | 23.35% | -21.70% | 30.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PYZ показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у CUT с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции PYZ превзошли акции CUT по среднегодовой доходности: 10.19% против 4.66% соответственно.
PYZ
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 13.45%
- 1 год
- 42.31%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 10.19%
CUT
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYZ и CUT
PYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CUT в 0.55%.
Доходность на риск
PYZ vs. CUT — Ранг доходности на риск
PYZ
CUT
Сравнение PYZ c CUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYZ | CUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | -0.22 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | -0.19 | +2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.98 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.27 | +2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | -0.69 | +8.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYZ | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | -0.22 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.13 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.23 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.13 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PYZ и CUT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYZ и CUT
Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности CUT в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 0.57% | 0.72% | 1.13% | 1.19% | 1.18% | 0.33% | 1.04% | 1.38% | 1.20% | 0.53% | 1.07% | 1.25% |
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.50% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок PYZ и CUT
Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что меньше максимальной просадки CUT в -70.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и CUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYZ | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.15% | -70.03% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -16.98% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.97% | -31.21% | -1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -45.76% | -6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.93% | -19.60% | +9.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -15.20% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 6.68% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYZ и CUT
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что PYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYZ | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 6.60% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.97% | 13.02% | +8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 19.97% | +8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 18.29% | +7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 20.19% | +6.19% |