- ISIN
- US46138E5454
- CUSIP
- 46138E545
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 9 нояб. 2007 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Materials
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Beacon Global Timber Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $30M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) снизился на 5.6% с начала года. Текущая цена акции CUT — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CUT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $803.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) показал доход в -5.58% с начала года и -7.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CUT составила 3.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco MSCI Global Timber ETF
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- -7.17%
- 3 года*
- 0.54%
- 5 лет*
- -4.30%
- 10 лет*
- 3.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CUT по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +31.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -29.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CUT закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.19% | 6.60% | -9.49% | -3.09% | -0.61% | -0.57% | -5.58% | ||||||
| 2025 | 3.91% | -2.12% | -4.53% | -3.76% | 2.85% | -1.18% | -2.26% | 5.79% | -4.95% | -4.97% | 3.10% | 2.89% | -5.92% |
| 2024 | -4.80% | 3.96% | 6.91% | -5.83% | 7.02% | -4.45% | 4.36% | 1.44% | 3.43% | -3.67% | 0.83% | -6.04% | 1.82% |
| 2023 | 7.61% | -6.31% | -2.11% | -0.88% | -4.28% | 4.13% | 7.31% | -2.63% | -2.15% | -3.74% | 8.21% | 4.62% | 8.65% |
| 2022 | -1.52% | -3.59% | 0.30% | -0.28% | 0.52% | -12.48% | 6.29% | -3.73% | -13.13% | 6.93% | 9.58% | -3.90% | -16.38% |
| 2021 | -1.65% | 5.13% | 3.47% | 6.36% | 0.84% | -2.66% | 0.65% | 3.82% | -7.82% | 0.05% | -1.59% | 6.01% | 12.29% |
Метрики бенчмарка
Invesco MSCI Global Timber ETF has an annualized alpha of -4.75%, beta of 0.95, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 12, 2007.
- This ETF participated in 123.45% of S&P 500 Index downside but only 96.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -4.75% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.64, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -4.75%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 96.94%
- Участие в снижении
- 123.45%
Комиссия
Комиссия CUT составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CUT имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CUT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.93 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 13.52 | -14.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco MSCI Global Timber ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.72 | $0.97 | $0.78 | $0.78 | $0.58 | $0.55 | $0.77 | $0.82 | $0.50 | $0.52 | $0.36 |
Дивидендный доход | 2.61% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco MSCI Global Timber ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco MSCI Global Timber ETF показал максимальную просадку в 70.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1011 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco MSCI Global Timber ETF составляет 22.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -70.03%март 2009 г. | 1y 2mo | 4y 6d | 5y 3moдек. 2007 г. - март 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -45.76%март 2020 г. | 1y 9mo | 8mo 20d | 2y 6moиюнь 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.21%сент. 2022 г. | 1y 4mo | — | 5y 25dмай 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -27.15%февр. 2016 г. | 8mo 26d | 11mo 18d | 1y 8moмай 2015 г. - янв. 2017 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -15.78%окт. 2014 г. | 7mo 13d | 3mo 29d | 11mo 12dмарт 2014 г. - февр. 2015 г. |
Показатели просадок
| CUT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.03% | -56.78% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.62% | -9.10% | -10.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.23% | -18.90% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -25.43% | -4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.76% | -33.92% | -11.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.99% | -0.74% | -22.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -10.72% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.88% | 1.97% | +6.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CUT
Добавьте Invesco MSCI Global Timber ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CUT